PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEXL с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEXL с VO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - PEXL tracks the Pacer US Export Leaders Index while VO tracks the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEXL returned 11.54%/yr vs 7.99%/yr for VO. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. PEXL charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность 19.45%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 14.58%.

PEXL

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.62%
6 месяцев
18.66%
С начала года
19.45%
1 год
36.94%
3 года*
18.74%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—
Всё время*
14.66%

VO

1 день
-0.40%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
11.57%
С начала года
14.58%
1 год
17.69%
3 года*
15.90%
5 лет*
7.99%
10 лет*
11.56%
Всё время*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PEXL

Pacer US Export Leaders ETF
$176.94K$154.44K$168.74K

VO

Vanguard Mid-Cap ETF
$200.66M$287.95M$239.72M

Сравнение доходности по годам PEXL и VO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		19.45%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		14.58%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-13.95%

Correlation

The correlation between PEXL and VO is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г.

0.87

The correlation between PEXL and VO shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PEXL и VO

Секторы
PEXL
VO

Технологии

58.8%
18.2%

Коммуникационные услуги

13.1%
2.7%

Потребительский защитный сектор

8.0%
4.6%

Промышленность

7.8%
19.9%

Здравоохранение

5.9%
7.8%

Потребительский циклический сектор

3.6%
9.0%

Сырьевые материалы

2.7%
3.9%

Энергетика

0.9%
7.4%

Финансовые услуги

-

13.1%

Недвижимость

-

5.1%

Коммунальные услуги

-

8.4%

Технологии

PEXL
58.8%
VO
18.2%

Коммуникационные услуги

PEXL
13.1%
VO
2.7%

Потребительский защитный сектор

PEXL
8.0%
VO
4.6%

Промышленность

PEXL
7.8%
VO
19.9%

Здравоохранение

PEXL
5.9%
VO
7.8%

Потребительский циклический сектор

PEXL
3.6%
VO
9.0%

Сырьевые материалы

PEXL
2.7%
VO
3.9%

Энергетика

PEXL
0.9%
VO
7.4%

Финансовые услуги

PEXL

-

VO
13.1%

Недвижимость

PEXL

-

VO
5.1%

Коммунальные услуги

PEXL

-

VO
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с VLIFXPEXL с JSMDPEXL с RMTPEXL с DON
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с SCHMVO с VXF

Доходность на риск

PEXL vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PEXL c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEXLVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.42

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.04

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.18

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

8.34

+2.97

PEXL vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEXL и VO

Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXLVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-58.87%

+22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-8.17%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-19.02%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-27.57%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-0.40%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-7.81%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.13%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и VO

Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что PEXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXLVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

2.62%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

9.51%

+6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

12.55%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

17.61%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

18.87%

+5.26%

Сравнение комиссий PEXL и VO

PEXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и VO

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности VO в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.30%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.30%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

PEXL and VO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (6.80%) compared to VO (2.62%). In terms of maximum drawdown, PEXL dropped -36.76% vs VO's -58.87%.

On 5-year performance, PEXL leads with 11.54% vs 7.99% for VO. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEXL has performed better with a 11.54% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for PEXL.

VO has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.30% for PEXL.

PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for PEXL and 0.03% for VO.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEXL и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор