PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEXL с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEXL с VO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - PEXL tracks the Pacer US Export Leaders Index while VO tracks the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEXL returned 13.04%/yr vs 8.04%/yr for VO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PEXL charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность 21.98%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 10.92%.

PEXL

1 день
-0.92%
1 месяц
9.34%
С начала года
21.98%
6 месяцев
23.37%
1 год
52.16%
3 года*
22.37%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—

VO

1 день
0.79%
1 месяц
3.19%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.35%
1 год
19.49%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.04%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEXL и VO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		21.98%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.92%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-13.50%

Correlation

The correlation between PEXL and VO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.88

The correlation between PEXL and VO shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PEXL и VO

Секторы
PEXL
VO

Технологии

55.1%
18.6%

Коммуникационные услуги

15.1%
3.1%

Здравоохранение

7.5%
7.6%

Промышленность

6.4%
17.9%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.8%

Потребительский циклический сектор

4.3%
8.6%

Сырьевые материалы

4.2%
4.2%

Энергетика

1.1%
8.5%

Финансовые услуги

-

12.8%

Недвижимость

-

5.4%

Коммунальные услуги

-

8.3%

Технологии

PEXL
55.1%
VO
18.6%

Коммуникационные услуги

PEXL
15.1%
VO
3.1%

Здравоохранение

PEXL
7.5%
VO
7.6%

Промышленность

PEXL
6.4%
VO
17.9%

Потребительский защитный сектор

PEXL
6.3%
VO
4.8%

Потребительский циклический сектор

PEXL
4.3%
VO
8.6%

Сырьевые материалы

PEXL
4.2%
VO
4.2%

Энергетика

PEXL
1.1%
VO
8.5%

Финансовые услуги

PEXL

-

VO
12.8%

Недвижимость

PEXL

-

VO
5.4%

Коммунальные услуги

PEXL

-

VO
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с VLIFXPEXL с DON
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

PEXL vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXL c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXLVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
1.59

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.28

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.28

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

2.40

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.74

9.13

+10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEXL vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа VO равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXLVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.59

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.50

+0.14

Просадки

Сравнение просадок PEXL и VO

Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXLVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-58.87%

+22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-8.17%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-19.02%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-27.57%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

0.00%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-7.86%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.14%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и VO

Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что PEXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXLVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

2.99%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

9.24%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

12.33%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

17.60%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

18.94%

+5.10%

Сравнение комиссий PEXL и VO

PEXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и VO

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VO в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.37%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.35%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

PEXL and VO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (5.31%) compared to VO (2.99%). In terms of maximum drawdown, PEXL dropped -36.76% vs VO's -58.87%.

On 5-year performance, PEXL leads with 13.04% vs 8.04% for VO. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEXL has performed better with a 13.04% return vs 8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for PEXL.

VO has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.37% for PEXL.

PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for PEXL and 0.03% for VO.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEXL и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор