Сравнение PEXL с RMT
PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Export Leaders Index, while RMT (Royce Micro-Cap Trust, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PEXL returned 11.54%/yr vs 12.35%/yr for RMT. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности PEXL и RMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEXL показывает доходность 19.45%, что значительно ниже, чем у RMT с доходностью 40.06%.
PEXL
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- 18.66%
- С начала года
- 19.45%
- 1 год
- 36.94%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.66%
RMT
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- 26.59%
- С начала года
- 40.06%
- 1 год
- 60.53%
- 3 года*
- 25.69%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 15.08%
- Всё время*
- 10.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $176.94K | $154.44K | $168.74K | |
| $1.73M | $1.81M | $1.93M |
Сравнение доходности по годам PEXL и RMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 19.45% | 27.33% | 5.79% | 24.40% | -20.41% | 30.12% | 25.02% | 39.86% | -17.19% |
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 40.06% | 16.10% | 13.97% | 15.81% | -16.82% | 22.56% | 27.97% | 25.05% | -26.56% |
Correlation
The correlation between PEXL and RMT is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г. | 0.79 |
The correlation between PEXL and RMT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEXL vs. RMT — Ранг доходности на риск
PEXL
RMT
Сравнение PEXL c RMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEXL | RMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.46 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 5.36 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 17.41 | -6.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEXL и RMT
Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки RMT в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и RMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEXL | RMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.76% | -73.94% | +37.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -11.36% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | -26.41% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.44% | -30.73% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -3.61% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -14.05% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.49% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEXL и RMT
Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что PEXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEXL | RMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 6.17% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 16.14% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 21.21% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 21.88% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.13% | 22.45% | +1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXL и RMT
Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности RMT в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 0.30% | 0.44% | 0.48% | 0.48% | 0.60% | 0.22% | 0.48% | 0.49% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 5.80% | 7.57% | 7.59% | 8.01% | 10.94% | 7.27% | 6.03% | 7.96% | 10.11% | 7.31% | 7.84% | 17.36% |
Часто задаваемые вопросы
PEXL and RMT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEXL has higher volatility (6.80%) compared to RMT (6.17%). In terms of maximum drawdown, PEXL dropped -36.76% vs RMT's -73.94%.
RMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEXL и RMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор