Сравнение PEXL с FAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD).
PEXL и FAD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEXL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Export Leaders Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г.. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEXL и FAD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEXL и FAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | -2.66% | 27.33% | 5.79% | 24.40% | -20.41% | 30.12% | 25.02% | 39.86% | -17.19% |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | -0.52% | 17.23% | 23.85% | 19.07% | -24.06% | 21.17% | 34.92% | 26.66% | -16.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PEXL показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у FAD с доходностью -0.52%.
PEXL
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 30.21%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- —
FAD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEXL и FAD
PEXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FAD в 0.63%.
Доходность на риск
PEXL vs. FAD — Ранг доходности на риск
PEXL
FAD
Сравнение PEXL c FAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEXL | FAD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.59 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.88 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 7.49 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEXL | FAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PEXL и FAD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXL и FAD
Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности FAD в 0.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 0.43% | 0.44% | 0.48% | 0.48% | 0.60% | 0.22% | 0.48% | 0.49% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.11% | 0.09% | 0.59% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок PEXL и FAD
Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и FAD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEXL | FAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.76% | -54.33% | +17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -13.08% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.44% | -31.99% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -6.04% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -9.72% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.28% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEXL и FAD
Текущая волатильность для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) составляет 6.91%, в то время как у First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что PEXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEXL | FAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 7.83% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 14.73% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 21.94% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 20.50% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 21.07% | +3.07% |