PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEXL с FAD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEXL с FAD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD).

PEXL и FAD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEXL - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Export Leaders ETF Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г.. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEXL или FAD.

Корреляция

Корреляция между PEXL и FAD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и FAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEXL:

-0.16

FAD:

0.46

Коэф-т Сортино

PEXL:

-0.03

FAD:

0.82

Коэф-т Омега

PEXL:

1.00

FAD:

1.11

Коэф-т Кальмара

PEXL:

-0.14

FAD:

0.47

Коэф-т Мартина

PEXL:

-0.52

FAD:

1.53

Индекс Язвы

PEXL:

6.83%

FAD:

7.18%

Дневная вол-ть

PEXL:

24.90%

FAD:

22.36%

Макс. просадка

PEXL:

-33.67%

FAD:

-54.33%

Текущая просадка

PEXL:

-9.56%

FAD:

-10.49%

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у FAD с доходностью -2.87%.

PEXL

С начала года

-3.08%

1 месяц

13.19%

6 месяцев

-8.29%

1 год

-4.39%

5 лет

14.63%

10 лет

N/A

FAD

С начала года

-2.87%

1 месяц

11.17%

6 месяцев

-7.50%

1 год

10.10%

5 лет

13.72%

10 лет

10.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PEXL и FAD

PEXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FAD в 0.63%.

FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEXL и FAD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг риск-скорректированной доходности PEXL, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
FAD
Ранг риск-скорректированной доходности FAD, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEXL c FAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа FAD равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и FAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и FAD

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности FAD в 0.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.44%0.48%0.49%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.56%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%0.44%

Просадки

Сравнение просадок PEXL и FAD

Максимальная просадка PEXL за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и FAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и FAD

Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что PEXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...