PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEXL с FAD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PEXL и FAD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PEXL с FAD

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD).

PEXL и FAD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEXL - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Export Leaders ETF Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г.. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEXL или FAD.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и FAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEXL:

0.00

FAD:

0.66

Коэф-т Сортино

PEXL:

0.11

FAD:

0.92

Коэф-т Омега

PEXL:

1.02

FAD:

1.13

Коэф-т Кальмара

PEXL:

-0.05

FAD:

0.55

Коэф-т Мартина

PEXL:

-0.18

FAD:

1.76

Индекс Язвы

PEXL:

6.92%

FAD:

7.36%

Дневная вол-ть

PEXL:

25.49%

FAD:

22.55%

Макс. просадка

PEXL:

-33.67%

FAD:

-54.33%

Текущая просадка

PEXL:

-5.67%

FAD:

-7.37%

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у FAD с доходностью 0.52%.

PEXL

С начала года

1.08%

1 месяц

7.74%

6 месяцев

-3.63%

1 год

0.04%

3 года

7.15%

5 лет

12.99%

10 лет

N/A

FAD

С начала года

0.52%

1 месяц

6.81%

6 месяцев

-6.62%

1 год

14.78%

3 года

11.29%

5 лет

13.41%

10 лет

10.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий PEXL и FAD

PEXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FAD в 0.63%.

FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEXL и FAD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг риск-скорректированной доходности PEXL, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEXL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
FAD
Ранг риск-скорректированной доходности FAD, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEXL c FAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа FAD равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и FAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и FAD

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FAD в 0.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.43%0.48%0.49%0.59%0.22%0.48%0.48%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.54%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%0.44%

Просадки

Сравнение просадок PEXL и FAD

Максимальная просадка PEXL за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и FAD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и FAD

Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что PEXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...