PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEXL с FAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEXL с FAD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) and FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - PEXL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Export Leaders Index, while FAD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEXL returned 13.25%/yr vs 11.25%/yr for FAD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PEXL charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for FAD.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и FAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность 23.12%, что значительно выше, чем у FAD с доходностью 17.25%.

PEXL

1 день
0.57%
1 месяц
12.19%
С начала года
23.12%
6 месяцев
24.66%
1 год
53.95%
3 года*
22.51%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

FAD

1 день
-0.15%
1 месяц
6.70%
С начала года
17.25%
6 месяцев
17.16%
1 год
34.52%
3 года*
24.16%
5 лет*
11.25%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEXL и FAD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		23.12%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		17.25%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%26.66%-16.96%

Correlation

The correlation between PEXL and FAD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.85

The correlation between PEXL and FAD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEXL и FAD

Секторы
PEXL
FAD

Технологии

55.1%
24.1%

Коммуникационные услуги

15.1%
3.1%

Здравоохранение

7.5%
15.4%

Промышленность

6.4%
26.1%

Потребительский защитный сектор

6.3%
2.4%

Потребительский циклический сектор

4.3%
10.8%

Сырьевые материалы

4.2%
3.0%

Энергетика

1.1%
1.6%

Финансовые услуги

-

8.0%

Недвижимость

-

4.1%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

PEXL
55.1%
FAD
24.1%

Коммуникационные услуги

PEXL
15.1%
FAD
3.1%

Здравоохранение

PEXL
7.5%
FAD
15.4%

Промышленность

PEXL
6.4%
FAD
26.1%

Потребительский защитный сектор

PEXL
6.3%
FAD
2.4%

Потребительский циклический сектор

PEXL
4.3%
FAD
10.8%

Сырьевые материалы

PEXL
4.2%
FAD
3.0%

Энергетика

PEXL
1.1%
FAD
1.6%

Финансовые услуги

PEXL

-

FAD
8.0%

Недвижимость

PEXL

-

FAD
4.1%

Коммунальные услуги

PEXL

-

FAD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с VLIFXPEXL с DONPEXL с COWZ
Часто сравнивают с FAD:
FAD с SPYFAD с IUSGFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGXFAD с SPYG

Доходность на риск

PEXL vs. FAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXL c FAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXLFADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
1.88

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
2.59

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.32

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

3.25

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.42

12.54

+7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEXL vs. FAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа FAD равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и FAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXLFADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.88

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.50

+0.15

Просадки

Сравнение просадок PEXL и FAD

Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и FAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXLFADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-54.33%

+17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.66%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-23.55%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-31.99%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-9.64%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.76%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и FAD

Текущая волатильность для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) составляет 5.25%, в то время как у First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что PEXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXLFADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

6.01%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

14.14%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

18.50%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

20.53%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

21.18%

+2.86%

Сравнение комиссий PEXL и FAD

PEXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FAD в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и FAD

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности FAD в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.34%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEXL and FAD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAD has higher volatility (6.01%) compared to PEXL (5.25%). In terms of maximum drawdown, PEXL dropped -36.76% vs FAD's -54.33%.

On 5-year performance, PEXL leads with 13.25% vs 11.25% for FAD. On fees, PEXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PEXL has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEXL has performed better with a 13.25% return vs 11.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.

PEXL has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.09% for FAD.

PEXL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FAD is Mid Cap Growth Equities. PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index, while FAD tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for PEXL and 0.63% for FAD.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEXL и FAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор