PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEXL с CWS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PEXL и CWS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PEXL с CWS

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS).

PEXL и CWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEXL - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Export Leaders ETF Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г.. CWS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEXL или CWS.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и CWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEXL:

-0.04

CWS:

0.58

Коэф-т Сортино

PEXL:

0.15

CWS:

1.06

Коэф-т Омега

PEXL:

1.02

CWS:

1.14

Коэф-т Кальмара

PEXL:

-0.03

CWS:

0.66

Коэф-т Мартина

PEXL:

-0.09

CWS:

2.04

Индекс Язвы

PEXL:

6.95%

CWS:

5.37%

Дневная вол-ть

PEXL:

25.52%

CWS:

16.11%

Макс. просадка

PEXL:

-33.67%

CWS:

-33.82%

Текущая просадка

PEXL:

-6.32%

CWS:

-4.49%

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у CWS с доходностью 4.92%.

PEXL

С начала года

0.39%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

-5.80%

1 год

-1.14%

3 года

7.12%

5 лет

12.72%

10 лет

N/A

CWS

С начала года

4.92%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

-3.74%

1 год

9.30%

3 года

15.59%

5 лет

13.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

AdvisorShares Focused Equity ETF

Сравнение комиссий PEXL и CWS

PEXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CWS в 0.77%.

CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEXL и CWS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг риск-скорректированной доходности PEXL, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
CWS
Ранг риск-скорректированной доходности CWS, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEXL c CWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа CWS равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и CWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и CWS

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности CWS в 0.56%

TTM202420232022202120202019201820172016
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.43%0.48%0.49%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.56%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.61%0.29%0.03%

Просадки

Сравнение просадок PEXL и CWS

Максимальная просадка PEXL за все время составила -33.67%, примерно равная максимальной просадке CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и CWS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и CWS

Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что PEXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...