PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PEXL с CWS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PEXL и CWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEXL и CWS


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF
-3.74%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
-5.77%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-10.50%

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у CWS с доходностью -5.77%.


PEXL

1 день
3.54%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
2.59%
1 год
29.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
8.85%
10 лет*

CWS

1 день
2.17%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-5.07%
1 год
-0.95%
3 года*
8.80%
5 лет*
7.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer US Export Leaders ETF

AdvisorShares Focused Equity ETF

Сравнение комиссий PEXL и CWS

PEXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CWS в 0.77%.


Доходность на риск

PEXL vs. CWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 7979
Ранг коэф-та Мартина

CWS
Ранг доходности на риск CWS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXL c CWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEXLCWSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

-0.05

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

0.05

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.01

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

-0.02

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

-0.06

+8.41

PEXL vs. CWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа CWS равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и CWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PEXLCWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

-0.05

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.65

-0.13

Корреляция

Корреляция между PEXL и CWS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и CWS

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности CWS в 0.32%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF
0.43%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
0.32%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%

Просадки

Сравнение просадок PEXL и CWS

Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что больше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и CWS.


Загрузка...

Показатели просадок


PEXLCWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-33.82%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-11.92%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-24.87%

-5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-10.01%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-4.51%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

4.04%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и CWS

Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что PEXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PEXLCWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

4.78%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

10.34%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

16.29%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

15.64%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

16.96%

+7.18%