PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEXL с CWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEXL с CWS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) and CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) are both exchange-traded funds - PEXL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Export Leaders Index, while CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. PEXL is passively managed, while CWS is actively managed. Over the past 5 years, PEXL returned 13.25%/yr vs 8.16%/yr for CWS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEXL charges 0.60%/yr vs 0.77%/yr for CWS.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и CWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность 23.12%, что значительно выше, чем у CWS с доходностью -1.80%.

PEXL

1 день
0.57%
1 месяц
12.19%
С начала года
23.12%
6 месяцев
24.66%
1 год
53.95%
3 года*
22.51%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

CWS

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.31%
1 год
-0.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEXL и CWS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		23.12%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-1.80%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-10.50%

Correlation

The correlation between PEXL and CWS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.73

The correlation between PEXL and CWS shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PEXL и CWS

Секторы
PEXL
CWS

Технологии

55.1%
18.5%

Коммуникационные услуги

15.1%

-

Здравоохранение

7.5%
25.1%

Промышленность

6.4%
22.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.2%

Потребительский циклический сектор

4.3%
15.1%

Сырьевые материалы

4.2%

-

Энергетика

1.1%

-

Финансовые услуги

-

10.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.0%

Технологии

PEXL
55.1%
CWS
18.5%

Коммуникационные услуги

PEXL
15.1%
CWS

-

Здравоохранение

PEXL
7.5%
CWS
25.1%

Промышленность

PEXL
6.4%
CWS
22.4%

Потребительский защитный сектор

PEXL
6.3%
CWS
4.2%

Потребительский циклический сектор

PEXL
4.3%
CWS
15.1%

Сырьевые материалы

PEXL
4.2%
CWS

-

Энергетика

PEXL
1.1%
CWS

-

Финансовые услуги

PEXL

-

CWS
10.8%

Недвижимость

PEXL

-

CWS

-

Коммунальные услуги

PEXL

-

CWS
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

AdvisorShares Focused Equity ETF

Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с VLIFXPEXL с DONPEXL с COWZ
Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с ESMLCWS с DGEIXCWS с BRK-BCWS с JSML

Доходность на риск

PEXL vs. CWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXL c CWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXLCWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
-0.08

+3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
-0.01

+4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.00

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

-0.08

+4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.42

-0.22

+20.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEXL vs. CWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа CWS равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и CWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXLCWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

-0.08

+3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.52

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.67

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PEXL и CWS

Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что больше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и CWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXLCWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-33.82%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.92%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-16.56%

-8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-24.87%

-5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.21%

+6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-4.54%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

4.61%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и CWS

Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что PEXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXLCWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

3.27%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

10.29%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

13.28%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

15.66%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

16.91%

+7.13%

Сравнение комиссий PEXL и CWS

PEXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CWS в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и CWS

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности CWS в 0.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.34%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEXL and CWS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (5.25%) compared to CWS (3.27%). In terms of maximum drawdown, PEXL dropped -36.76% vs CWS's -33.82%.

On 5-year performance, PEXL leads with 13.25% vs 8.16% for CWS. On fees, PEXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEXL has performed better with a 13.25% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.77% for CWS.

PEXL has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.31% for CWS.

PEXL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CWS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Pacer and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.60% for PEXL and 0.77% for CWS.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEXL и CWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор