PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEXL с CWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEXL с CWS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) and CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) are both exchange-traded funds - PEXL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Export Leaders Index, while CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. PEXL is passively managed, while CWS is actively managed. Over the past 5 years, PEXL returned 11.54%/yr vs 8.98%/yr for CWS. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PEXL charges 0.60%/yr vs 0.77%/yr for CWS.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и CWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность 19.45%, что значительно выше, чем у CWS с доходностью 6.16%.

PEXL

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.62%
6 месяцев
18.66%
С начала года
19.45%
1 год
36.94%
3 года*
18.74%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—
Всё время*
14.66%

CWS

1 день
0.63%
1 месяц
5.38%
6 месяцев
10.01%
С начала года
6.16%
1 год
6.69%
3 года*
10.24%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—
Всё время*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CWS

AdvisorShares Focused Equity ETF
$352.73K$371.07K$674.11K

PEXL

Pacer US Export Leaders ETF
$176.94K$154.44K$168.74K

Сравнение доходности по годам PEXL и CWS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		19.45%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		6.16%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-9.64%

Correlation

The correlation between PEXL and CWS is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г.

0.71

The correlation between PEXL and CWS shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PEXL и CWS

Секторы
PEXL
CWS

Технологии

58.8%
19.0%

Коммуникационные услуги

13.1%

-

Потребительский защитный сектор

8.0%
4.3%

Промышленность

7.8%
24.0%

Здравоохранение

5.9%
26.7%

Потребительский циклический сектор

3.6%
10.6%

Сырьевые материалы

2.7%

-

Энергетика

0.9%

-

Финансовые услуги

-

11.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.1%

Технологии

PEXL
58.8%
CWS
19.0%

Коммуникационные услуги

PEXL
13.1%
CWS

-

Потребительский защитный сектор

PEXL
8.0%
CWS
4.3%

Промышленность

PEXL
7.8%
CWS
24.0%

Здравоохранение

PEXL
5.9%
CWS
26.7%

Потребительский циклический сектор

PEXL
3.6%
CWS
10.6%

Сырьевые материалы

PEXL
2.7%
CWS

-

Энергетика

PEXL
0.9%
CWS

-

Финансовые услуги

PEXL

-

CWS
11.1%

Недвижимость

PEXL

-

CWS

-

Коммунальные услуги

PEXL

-

CWS
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

AdvisorShares Focused Equity ETF

Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с VLIFXPEXL с JSMDPEXL с RMTPEXL с DONPEXL с COWZ
Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с DGEIXCWS с ESMLCWS с BRK-BCWS с JSML

Доходность на риск

PEXL vs. CWS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PEXL c CWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEXLCWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.50

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
0.80

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.09

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

0.56

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

1.43

+9.87

PEXL vs. CWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа CWS равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и CWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEXL и CWS

Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что больше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и CWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXLCWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-33.82%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.92%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-16.56%

-8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-24.87%

-5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

0.00%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-4.54%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

4.68%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и CWS

Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что PEXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXLCWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

3.32%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

9.97%

+6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

13.50%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

15.71%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

16.84%

+7.29%

Сравнение комиссий PEXL и CWS

PEXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CWS в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и CWS

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности CWS в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.29%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.30%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEXL and CWS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (6.80%) compared to CWS (3.32%). In terms of maximum drawdown, PEXL dropped -36.76% vs CWS's -33.82%.

On 5-year performance, PEXL leads with 11.54% vs 8.98% for CWS. On fees, PEXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEXL has performed better with a 11.54% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.77% for CWS.

PEXL has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.29% for CWS.

PEXL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CWS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Pacer and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.60% for PEXL and 0.77% for CWS.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEXL и CWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор