PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEXL с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEXL с JSMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - PEXL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Export Leaders Index, while JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEXL returned 13.25%/yr vs 7.75%/yr for JSMD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PEXL charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность 23.12%, что значительно выше, чем у JSMD с доходностью 17.31%.

PEXL

1 день
0.57%
1 месяц
12.19%
С начала года
23.12%
6 месяцев
24.66%
1 год
53.95%
3 года*
22.51%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

JSMD

1 день
-0.84%
1 месяц
7.56%
С начала года
17.31%
6 месяцев
15.14%
1 год
28.07%
3 года*
18.39%
5 лет*
7.75%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEXL и JSMD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		23.12%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		17.31%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-15.16%

Correlation

The correlation between PEXL and JSMD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.85

The correlation between PEXL and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEXL и JSMD

Секторы
PEXL
JSMD

Технологии

55.1%
18.7%

Коммуникационные услуги

15.1%
3.4%

Здравоохранение

7.5%
19.5%

Промышленность

6.4%
26.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
2.1%

Потребительский циклический сектор

4.3%
9.4%

Сырьевые материалы

4.2%
2.5%

Энергетика

1.1%
1.7%

Финансовые услуги

-

9.1%

Недвижимость

-

3.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PEXL
55.1%
JSMD
18.7%

Коммуникационные услуги

PEXL
15.1%
JSMD
3.4%

Здравоохранение

PEXL
7.5%
JSMD
19.5%

Промышленность

PEXL
6.4%
JSMD
26.6%

Потребительский защитный сектор

PEXL
6.3%
JSMD
2.1%

Потребительский циклический сектор

PEXL
4.3%
JSMD
9.4%

Сырьевые материалы

PEXL
4.2%
JSMD
2.5%

Энергетика

PEXL
1.1%
JSMD
1.7%

Финансовые услуги

PEXL

-

JSMD
9.1%

Недвижимость

PEXL

-

JSMD
3.8%

Коммунальные услуги

PEXL

-

JSMD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с RMTPEXL с VLIFXPEXL с DONPEXL с COWZ
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с ARKKJSMD с TMSLJSMD с COWZ

Доходность на риск

PEXL vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXL c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXLJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
1.30

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
1.84

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.23

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

1.90

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.42

6.40

+14.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEXL vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа JSMD равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXLJSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.30

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.34

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.64

+0.02

Просадки

Сравнение просадок PEXL и JSMD

Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXLJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-38.98%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-14.86%

+3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-24.01%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-32.18%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-7.48%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

4.40%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и JSMD

Текущая волатильность для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) составляет 5.25%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что PEXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXLJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

6.73%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

16.16%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

21.70%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

22.83%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

22.75%

+1.29%

Сравнение комиссий PEXL и JSMD

PEXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и JSMD

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности JSMD в 0.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.47%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.34%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEXL and JSMD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (6.73%) compared to PEXL (5.25%). In terms of maximum drawdown, PEXL dropped -36.76% vs JSMD's -38.98%.

On 5-year performance, PEXL leads with 13.25% vs 7.75% for JSMD. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, PEXL has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEXL has performed better with a 13.25% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for PEXL.

JSMD has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.34% for PEXL.

PEXL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while JSMD is Mid Cap Growth Equities. PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index, while JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. They also come from different issuers: Pacer and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.60% for PEXL and 0.30% for JSMD.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEXL и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор