PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEXL с JSMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEXL с JSMD

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD).

PEXL и JSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEXL - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Export Leaders ETF Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г.. JSMD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEXL или JSMD.

Корреляция

Корреляция между PEXL и JSMD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEXL:

-0.03

JSMD:

0.43

Коэф-т Сортино

PEXL:

0.16

JSMD:

0.79

Коэф-т Омега

PEXL:

1.02

JSMD:

1.10

Коэф-т Кальмара

PEXL:

-0.01

JSMD:

0.42

Коэф-т Мартина

PEXL:

-0.05

JSMD:

1.20

Индекс Язвы

PEXL:

6.87%

JSMD:

8.38%

Дневная вол-ть

PEXL:

25.34%

JSMD:

22.84%

Макс. просадка

PEXL:

-33.67%

JSMD:

-38.98%

Текущая просадка

PEXL:

-4.64%

JSMD:

-9.04%

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у JSMD с доходностью -0.21%.

PEXL

С начала года

2.19%

1 месяц

16.59%

6 месяцев

0.80%

1 год

-0.86%

3 года

9.91%

5 лет

14.22%

10 лет

N/A

JSMD

С начала года

-0.21%

1 месяц

12.52%

6 месяцев

-3.00%

1 год

9.69%

3 года

13.08%

5 лет

12.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Сравнение комиссий PEXL и JSMD

PEXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JSMD в 0.30%.

PEXL
Pacer US Export Leaders ETF
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEXL и JSMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг риск-скорректированной доходности PEXL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEXL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг риск-скорректированной доходности JSMD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JSMD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEXL c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа JSMD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и JSMD

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности JSMD в 0.76%

TTM202420232022202120202019201820172016
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.42%0.48%0.49%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.76%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.37%

Просадки

Сравнение просадок PEXL и JSMD

Максимальная просадка PEXL за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и JSMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и JSMD

Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что PEXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...