PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEXL с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEXL с JSMD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - PEXL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Export Leaders Index, while JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEXL returned 11.54%/yr vs 7.79%/yr for JSMD. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. PEXL charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность 19.45%, что значительно выше, чем у JSMD с доходностью 18.07%.

PEXL

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.62%
6 месяцев
18.66%
С начала года
19.45%
1 год
36.94%
3 года*
18.74%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—
Всё время*
14.66%

JSMD

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.74%
6 месяцев
14.34%
С начала года
18.07%
1 год
22.01%
3 года*
15.70%
5 лет*
7.79%
10 лет*
12.96%
Всё время*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JSMD

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
$5.34M$7.02M$7.60M

PEXL

Pacer US Export Leaders ETF
$176.94K$154.44K$168.74K

Сравнение доходности по годам PEXL и JSMD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		19.45%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		18.07%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-16.46%

Correlation

The correlation between PEXL and JSMD is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г.

0.85

The correlation between PEXL and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEXL и JSMD

Секторы
PEXL
JSMD

Технологии

58.8%
27.7%

Коммуникационные услуги

13.1%
2.7%

Потребительский защитный сектор

8.0%
2.4%

Промышленность

7.8%
22.1%

Здравоохранение

5.9%
20.3%

Потребительский циклический сектор

3.6%
9.0%

Сырьевые материалы

2.7%
2.6%

Энергетика

0.9%
1.0%

Финансовые услуги

-

9.3%

Недвижимость

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PEXL
58.8%
JSMD
27.7%

Коммуникационные услуги

PEXL
13.1%
JSMD
2.7%

Потребительский защитный сектор

PEXL
8.0%
JSMD
2.4%

Промышленность

PEXL
7.8%
JSMD
22.1%

Здравоохранение

PEXL
5.9%
JSMD
20.3%

Потребительский циклический сектор

PEXL
3.6%
JSMD
9.0%

Сырьевые материалы

PEXL
2.7%
JSMD
2.6%

Энергетика

PEXL
0.9%
JSMD
1.0%

Финансовые услуги

PEXL

-

JSMD
9.3%

Недвижимость

PEXL

-

JSMD
2.9%

Коммунальные услуги

PEXL

-

JSMD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с VLIFXPEXL с RMTPEXL с DONPEXL с COWZ
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с TMSLJSMD с SYLDJSMD с ARKKJSMD с COWZ

Доходность на риск

PEXL vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PEXL c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEXLJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.98

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.49

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

1.49

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

4.69

+6.62

PEXL vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа JSMD равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEXL и JSMD

Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXLJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-38.98%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-14.86%

+3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-24.01%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-32.18%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-5.05%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-7.42%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

4.71%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и JSMD

Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеют волатильность 6.80% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXLJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

6.78%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

17.97%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

22.59%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

23.17%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

22.87%

+1.26%

Сравнение комиссий PEXL и JSMD

PEXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и JSMD

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности JSMD в 0.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.42%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.30%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEXL and JSMD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (6.80%) compared to JSMD (6.78%). In terms of maximum drawdown, PEXL dropped -36.76% vs JSMD's -38.98%.

On 5-year performance, PEXL leads with 11.54% vs 7.79% for JSMD. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEXL has performed better with a 11.54% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for PEXL.

JSMD has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.30% for PEXL.

PEXL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while JSMD is Mid Cap Growth Equities. PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index, while JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. They also come from different issuers: Pacer and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.60% for PEXL and 0.30% for JSMD.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEXL и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор