Сравнение PEXL с VLIFX
PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) and VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) are both funds - PEXL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Export Leaders Index, while VLIFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Value Line. Over the past 5 years, PEXL returned 11.54%/yr vs 5.27%/yr for VLIFX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PEXL charges 0.60%/yr vs 1.07%/yr for VLIFX.
Доходность
Сравнение доходности PEXL и VLIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEXL показывает доходность 19.45%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью 1.12%.
PEXL
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- 18.66%
- С начала года
- 19.45%
- 1 год
- 36.94%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.66%
VLIFX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 0.28%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 11.58%
- Всё время*
- 7.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $176.94K | $154.44K | $168.74K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PEXL и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 19.45% | 27.33% | 5.79% | 24.40% | -20.41% | 30.12% | 25.02% | 39.86% | -17.19% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 1.12% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | -5.36% |
Correlation
The correlation between PEXL and VLIFX is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between PEXL and VLIFX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEXL vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
PEXL
VLIFX
Сравнение PEXL c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEXL | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | -0.17 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | -0.45 | +11.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEXL и VLIFX
Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и VLIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEXL | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.76% | -61.48% | +24.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -11.81% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | -17.66% | -7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.44% | -21.91% | -8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -6.45% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -15.63% | +8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 4.35% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEXL и VLIFX
Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что PEXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEXL | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 3.94% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 10.25% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 13.68% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 16.90% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.13% | 17.85% | +6.28% |
Сравнение комиссий PEXL и VLIFX
PEXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXL и VLIFX
Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности VLIFX в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 0.30% | 0.44% | 0.48% | 0.48% | 0.60% | 0.22% | 0.48% | 0.49% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.13% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
PEXL and VLIFX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEXL has higher volatility (6.80%) compared to VLIFX (3.94%). In terms of maximum drawdown, PEXL dropped -36.76% vs VLIFX's -61.48%.
PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEXL и VLIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор