PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEXL с OWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEXL с OWL

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Blue Owl Capital Inc. (OWL).

PEXL - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Export Leaders ETF Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEXL или OWL.

Корреляция

Корреляция между PEXL и OWL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и OWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEXL:

-0.03

OWL:

0.11

Коэф-т Сортино

PEXL:

0.16

OWL:

0.48

Коэф-т Омега

PEXL:

1.02

OWL:

1.07

Коэф-т Кальмара

PEXL:

-0.01

OWL:

0.14

Коэф-т Мартина

PEXL:

-0.05

OWL:

0.36

Индекс Язвы

PEXL:

6.87%

OWL:

15.66%

Дневная вол-ть

PEXL:

25.34%

OWL:

45.51%

Макс. просадка

PEXL:

-33.67%

OWL:

-50.53%

Текущая просадка

PEXL:

-4.64%

OWL:

-27.24%

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у OWL с доходностью -16.54%.

PEXL

С начала года

2.19%

1 месяц

16.59%

6 месяцев

0.80%

1 год

-0.86%

3 года

9.91%

5 лет

14.22%

10 лет

N/A

OWL

С начала года

-16.54%

1 месяц

10.67%

6 месяцев

-17.04%

1 год

5.09%

3 года

22.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

Blue Owl Capital Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEXL и OWL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг риск-скорректированной доходности PEXL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEXL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
OWL
Ранг риск-скорректированной доходности OWL, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OWL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEXL c OWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа OWL равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и OWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и OWL

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности OWL в 4.02%

TTM2024202320222021202020192018
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.42%0.48%0.49%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%
OWL
Blue Owl Capital Inc.		4.02%2.92%3.69%4.06%0.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEXL и OWL

Максимальная просадка PEXL за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки OWL в -50.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и OWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и OWL

Текущая волатильность для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) составляет 6.42%, в то время как у Blue Owl Capital Inc. (OWL) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что PEXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...