PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEXL с OWL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEXL с OWL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Blue Owl Capital Inc. (OWL).

PEXL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Export Leaders Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PEXL и OWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEXL и OWL

2026 (YTD)202520242023202220212020
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		-2.66%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%3.24%
OWL
Blue Owl Capital Inc.		-40.54%-32.83%61.76%47.40%-26.29%32.18%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у OWL с доходностью -40.54%.

PEXL

1 день
1.13%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
2.44%
1 год
30.21%
3 года*
13.13%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—

OWL

1 день
-4.60%
1 месяц
-18.45%
С начала года
-40.54%
6 месяцев
-44.15%
1 год
-54.85%
3 года*
-3.39%
5 лет*
1.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

Blue Owl Capital Inc.

Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с RMTPEXL с CWSPEXL с JSMDPEXL с DONPEXL с VLIFXPEXL с COWZ
Часто сравнивают с OWL:
OWL с OBDCOWL с ARCCOWL с APOOWL с SPYOWL с OCSLOWL с AMPOWL с VOO

Доходность на риск

PEXL vs. OWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
OWL
Ранг доходности на риск OWL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXL c OWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXLOWLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

-1.16

+2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

-1.85

+3.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.77

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.95

+2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

-2.11

+10.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEXL vs. OWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа OWL равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и OWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXLOWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

-1.16

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.03

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.02

+0.51

Корреляция

Корреляция между PEXL и OWL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и OWL

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности OWL в 10.33%

TTM20252024202320222021202020192018
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.43%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%
OWL
Blue Owl Capital Inc.		10.33%5.72%2.92%3.69%4.06%0.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEXL и OWL

Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки OWL в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и OWL.

Загрузка...

Показатели просадок

PEXLOWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-65.58%

+28.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-56.93%

+40.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-65.58%

+35.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-65.18%

+57.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-22.75%

+15.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

25.55%

-22.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и OWL

Текущая волатильность для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) составляет 6.91%, в то время как у Blue Owl Capital Inc. (OWL) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что PEXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEXLOWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

11.75%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

32.52%

-18.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

47.28%

-22.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

42.93%

-21.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

42.32%

-18.18%