PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEXL с DON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PEXL и DON составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности PEXL и DON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.53%
9.14%
PEXL
DON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEXL:

0.48

DON:

1.09

Коэф-т Сортино

PEXL:

0.75

DON:

1.58

Коэф-т Омега

PEXL:

1.09

DON:

1.20

Коэф-т Кальмара

PEXL:

0.71

DON:

1.76

Коэф-т Мартина

PEXL:

2.31

DON:

5.80

Индекс Язвы

PEXL:

3.40%

DON:

2.74%

Дневная вол-ть

PEXL:

16.46%

DON:

14.60%

Макс. просадка

PEXL:

-33.67%

DON:

-61.94%

Текущая просадка

PEXL:

-6.00%

DON:

-8.08%

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у DON с доходностью 14.06%.


PEXL

С начала года

6.24%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

-1.42%

1 год

6.31%

5 лет

12.98%

10 лет

N/A

DON

С начала года

14.06%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

10.26%

1 год

14.72%

5 лет

8.87%

10 лет

8.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEXL и DON

PEXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DON в 0.38%.


PEXL
Pacer US Export Leaders ETF
График комиссии PEXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии DON с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEXL c DON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEXL, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.481.09
Коэффициент Сортино PEXL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.751.58
Коэффициент Омега PEXL, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.20
Коэффициент Кальмара PEXL, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.711.76
Коэффициент Мартина PEXL, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.315.80
PEXL
DON

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа DON равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и DON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.48
1.09
PEXL
DON

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и DON

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности DON в 2.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF
0.46%0.49%0.59%0.22%0.48%0.48%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF
2.01%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%2.56%2.28%

Просадки

Сравнение просадок PEXL и DON

Максимальная просадка PEXL за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки DON в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и DON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.00%
-8.08%
PEXL
DON

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и DON

Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) имеют волатильность 4.92% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.92%
4.91%
PEXL
DON
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab