PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEXL с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEXL с USMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - PEXL tracks the Pacer US Export Leaders Index while USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEXL returned 13.04%/yr vs 7.68%/yr for USMF. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PEXL charges 0.60%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность 21.98%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 4.43%.

PEXL

1 день
-0.92%
1 месяц
9.34%
С начала года
21.98%
6 месяцев
23.37%
1 год
52.16%
3 года*
22.37%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—

USMF

1 день
0.08%
1 месяц
3.17%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.58%
1 год
6.68%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEXL и USMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		21.98%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.43%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-10.96%

Correlation

The correlation between PEXL and USMF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.80

The correlation between PEXL and USMF shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PEXL и USMF

Секторы
PEXL
USMF

Технологии

55.1%
35.6%

Коммуникационные услуги

15.1%
10.3%

Здравоохранение

7.5%
9.3%

Промышленность

6.4%
7.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.2%

Потребительский циклический сектор

4.3%
11.1%

Сырьевые материалы

4.2%
0.9%

Энергетика

1.1%
4.1%

Финансовые услуги

-

11.8%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

PEXL
55.1%
USMF
35.6%

Коммуникационные услуги

PEXL
15.1%
USMF
10.3%

Здравоохранение

PEXL
7.5%
USMF
9.3%

Промышленность

PEXL
6.4%
USMF
7.8%

Потребительский защитный сектор

PEXL
6.3%
USMF
5.2%

Потребительский циклический сектор

PEXL
4.3%
USMF
11.1%

Сырьевые материалы

PEXL
4.2%
USMF
0.9%

Энергетика

PEXL
1.1%
USMF
4.1%

Финансовые услуги

PEXL

-

USMF
11.8%

Недвижимость

PEXL

-

USMF
2.0%

Коммунальные услуги

PEXL

-

USMF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с VLIFXPEXL с DON
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

PEXL vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXL c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXLUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
0.62

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
0.94

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.11

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

1.04

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.74

3.11

+16.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEXL vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXLUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

0.62

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.54

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.63

+0.02

Просадки

Сравнение просадок PEXL и USMF

Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, примерно равная максимальной просадке USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXLUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-36.24%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-6.47%

-4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-15.39%

-9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-18.10%

-12.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.49%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-4.16%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.15%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и USMF

Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что PEXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXLUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

2.25%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

7.42%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

10.79%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

14.26%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

16.96%

+7.08%

Сравнение комиссий PEXL и USMF

PEXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и USMF

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности USMF в 1.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.37%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.31%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

PEXL and USMF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (5.31%) compared to USMF (2.25%). In terms of maximum drawdown, PEXL dropped -36.76% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, PEXL leads with 13.04% vs 7.68% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEXL has performed better with a 13.04% return vs 7.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for PEXL.

USMF has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.37% for PEXL.

PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Pacer and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for PEXL and 0.28% for USMF.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEXL и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор