PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEXL с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEXL с USMF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - PEXL tracks the Pacer US Export Leaders Index while USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEXL returned 11.54%/yr vs 7.59%/yr for USMF. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. PEXL charges 0.60%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность 19.45%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 5.86%.

PEXL

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.62%
6 месяцев
18.66%
С начала года
19.45%
1 год
36.94%
3 года*
18.74%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—
Всё время*
14.66%

USMF

1 день
-0.72%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
6.31%
С начала года
5.86%
1 год
7.92%
3 года*
12.79%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—
Всё время*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PEXL

Pacer US Export Leaders ETF
$176.94K$154.44K$168.74K

USMF

WisdomTree US Multifactor Fund
$962.29K$1.02M$1.75M

Сравнение доходности по годам PEXL и USMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		19.45%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		5.86%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-11.77%

Correlation

The correlation between PEXL and USMF is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г.

0.80

The correlation between PEXL and USMF shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PEXL и USMF

Секторы
PEXL
USMF

Технологии

58.8%
35.6%

Коммуникационные услуги

13.1%
10.3%

Потребительский защитный сектор

8.0%
4.5%

Промышленность

7.8%
9.9%

Здравоохранение

5.9%
9.7%

Потребительский циклический сектор

3.6%
10.4%

Сырьевые материалы

2.7%
1.4%

Энергетика

0.9%
2.7%

Финансовые услуги

-

11.4%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

PEXL
58.8%
USMF
35.6%

Коммуникационные услуги

PEXL
13.1%
USMF
10.3%

Потребительский защитный сектор

PEXL
8.0%
USMF
4.5%

Промышленность

PEXL
7.8%
USMF
9.9%

Здравоохранение

PEXL
5.9%
USMF
9.7%

Потребительский циклический сектор

PEXL
3.6%
USMF
10.4%

Сырьевые материалы

PEXL
2.7%
USMF
1.4%

Энергетика

PEXL
0.9%
USMF
2.7%

Финансовые услуги

PEXL

-

USMF
11.4%

Недвижимость

PEXL

-

USMF
2.0%

Коммунальные услуги

PEXL

-

USMF
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с VLIFXPEXL с JSMDPEXL с RMTPEXL с DON
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

PEXL vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PEXL c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEXLUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.68

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.05

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.12

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

1.23

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

3.76

+7.55

PEXL vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEXL и USMF

Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, примерно равная максимальной просадке USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXLUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-36.24%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-6.47%

-4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-15.39%

-9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-18.10%

-12.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-0.74%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-4.11%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.11%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и USMF

Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что PEXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXLUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

4.15%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

9.39%

+7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

11.77%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

14.42%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

16.95%

+7.18%

Сравнение комиссий PEXL и USMF

PEXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и USMF

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности USMF в 1.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.30%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.29%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

PEXL and USMF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (6.80%) compared to USMF (4.15%). In terms of maximum drawdown, PEXL dropped -36.76% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, PEXL leads with 11.54% vs 7.59% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEXL has performed better with a 11.54% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for PEXL.

USMF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.30% for PEXL.

PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Pacer and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for PEXL and 0.28% for USMF.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEXL и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор