PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEXL с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEXL с SCHM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - PEXL tracks the Pacer US Export Leaders Index while SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEXL returned 12.33%/yr vs 8.46%/yr for SCHM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PEXL charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEXL показывает доходность 17.25%, а SCHM немного выше – 17.66%.

PEXL

1 день
-1.60%
1 месяц
-4.01%
6 месяцев
13.32%
С начала года
17.25%
1 год
35.14%
3 года*
17.40%
5 лет*
12.33%
10 лет*
—

SCHM

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
9.91%
С начала года
17.66%
1 год
25.66%
3 года*
14.83%
5 лет*
8.46%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEXL и SCHM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		17.25%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		17.66%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-14.32%

Correlation

The correlation between PEXL and SCHM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г.

0.88

The correlation between PEXL and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEXL и SCHM

Секторы
PEXL
SCHM

Технологии

58.8%
22.1%

Коммуникационные услуги

13.9%
2.6%

Здравоохранение

6.8%
10.9%

Промышленность

6.1%
21.7%

Потребительский защитный сектор

5.9%
3.4%

Сырьевые материалы

3.8%
4.7%

Потребительский циклический сектор

3.8%
10.8%

Энергетика

0.9%
3.4%

Финансовые услуги

-

10.9%

Недвижимость

-

6.4%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

PEXL
58.8%
SCHM
22.1%

Коммуникационные услуги

PEXL
13.9%
SCHM
2.6%

Здравоохранение

PEXL
6.8%
SCHM
10.9%

Промышленность

PEXL
6.1%
SCHM
21.7%

Потребительский защитный сектор

PEXL
5.9%
SCHM
3.4%

Сырьевые материалы

PEXL
3.8%
SCHM
4.7%

Потребительский циклический сектор

PEXL
3.8%
SCHM
10.8%

Энергетика

PEXL
0.9%
SCHM
3.4%

Финансовые услуги

PEXL

-

SCHM
10.9%

Недвижимость

PEXL

-

SCHM
6.4%

Коммунальные услуги

PEXL

-

SCHM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с CWSPEXL с OWLPEXL с VLIFXPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с DON
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с SCHASCHM с VOSCHM с IJHSCHM с VOOSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

PEXL vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXL c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEXLSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.56

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.27

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.77

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

10.60

+1.64

PEXL vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHM равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEXL и SCHM

Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXLSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-42.43%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-9.32%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-23.27%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-26.46%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-4.56%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-5.63%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.43%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и SCHM

Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что PEXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXLSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

5.18%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

12.89%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

16.51%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

19.70%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

20.46%

+3.67%

Сравнение комиссий PEXL и SCHM

PEXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и SCHM

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SCHM в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.31%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%0.00%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.26%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

PEXL and SCHM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (7.51%) compared to SCHM (5.18%). In terms of maximum drawdown, PEXL dropped -36.76% vs SCHM's -42.43%.

On 5-year performance, PEXL leads with 12.33% vs 8.46% for SCHM. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHM has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEXL has performed better with a 12.33% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for PEXL.

SCHM has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.31% for PEXL.

PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index, while SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. They also come from different issuers: Pacer and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for PEXL and 0.04% for SCHM.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEXL и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор