PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEXL с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEXL с RUNN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).

PEXL и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEXL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Export Leaders Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PEXL и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEXL и RUNN

2026 (YTD)202520242023
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		-2.66%27.33%5.79%10.14%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.84%2.30%17.16%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.84%.

PEXL

1 день
1.13%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
2.44%
1 год
30.21%
3 года*
13.13%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—

RUNN

1 день
0.57%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-5.00%
1 год
0.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с RMTPEXL с CWSPEXL с JSMDPEXL с OWLPEXL с DONPEXL с VLIFX
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с VOORUNN с RECSRUNN с IJHRUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с FMDERUNN с XMHQ

Сравнение комиссий PEXL и RUNN

PEXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RUNN в 0.58%.

PEXL
Pacer US Export Leaders ETF
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF

Доходность на риск

PEXL vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXL c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXLRUNNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.02

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.15

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.02

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

0.04

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

0.11

+8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEXL vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXLRUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.02

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.72

-0.20

Корреляция

Корреляция между PEXL и RUNN составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и RUNN

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности RUNN в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.43%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEXL и RUNN

Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и RUNN.

Загрузка...

Показатели просадок

PEXLRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-16.83%

-19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-10.60%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-7.74%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-3.36%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.82%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и RUNN

Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что PEXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEXLRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

4.42%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

9.85%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

16.68%

+8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

13.87%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

13.87%

+10.27%