PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEXL с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PEXL и COWZ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PEXL с COWZ

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

PEXL и COWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEXL - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Export Leaders ETF Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEXL или COWZ.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEXL:

-0.04

COWZ:

-0.14

Коэф-т Сортино

PEXL:

0.15

COWZ:

0.17

Коэф-т Омега

PEXL:

1.02

COWZ:

1.02

Коэф-т Кальмара

PEXL:

-0.03

COWZ:

0.02

Коэф-т Мартина

PEXL:

-0.09

COWZ:

0.05

Индекс Язвы

PEXL:

6.95%

COWZ:

7.35%

Дневная вол-ть

PEXL:

25.52%

COWZ:

19.34%

Макс. просадка

PEXL:

-33.67%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

PEXL:

-6.32%

COWZ:

-11.81%

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью -4.60%.

PEXL

С начала года

0.39%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

-5.80%

1 год

-1.14%

3 года

7.12%

5 лет

12.72%

10 лет

N/A

COWZ

С начала года

-4.60%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

-11.42%

1 год

-2.75%

3 года

4.32%

5 лет

16.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Сравнение комиссий PEXL и COWZ

PEXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

PEXL
Pacer US Export Leaders ETF
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEXL и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг риск-скорректированной доходности PEXL, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEXL c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и COWZ

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности COWZ в 1.89%

TTM202420232022202120202019201820172016
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.43%0.48%0.49%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.89%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%

Просадки

Сравнение просадок PEXL и COWZ

Максимальная просадка PEXL за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и COWZ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и COWZ

Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что PEXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...