PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEXL с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEXL с COWZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PEXL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Export Leaders Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEXL returned 11.54%/yr vs 11.17%/yr for COWZ. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PEXL charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность 19.45%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 13.59%.

PEXL

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.62%
6 месяцев
18.66%
С начала года
19.45%
1 год
36.94%
3 года*
18.74%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—
Всё время*
14.66%

COWZ

1 день
-0.22%
1 месяц
6.77%
6 месяцев
8.18%
С начала года
13.59%
1 год
24.65%
3 года*
12.39%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
Всё время*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF
$78.02M$64.36M$62.16M

PEXL

Pacer US Export Leaders ETF
$176.94K$154.44K$168.74K

Сравнение доходности по годам PEXL и COWZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		19.45%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		13.59%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-14.55%

Correlation

The correlation between PEXL and COWZ is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.38

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г.

0.75

Over the past year, the correlation between PEXL and COWZ has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PEXL и COWZ

Секторы
PEXL
COWZ

Технологии

58.8%
22.9%

Коммуникационные услуги

13.1%
8.8%

Потребительский защитный сектор

8.0%
10.6%

Промышленность

7.8%
8.4%

Здравоохранение

5.9%
19.9%

Потребительский циклический сектор

3.6%
14.3%

Сырьевые материалы

2.7%
4.0%

Энергетика

0.9%
11.2%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PEXL
58.8%
COWZ
22.9%

Коммуникационные услуги

PEXL
13.1%
COWZ
8.8%

Потребительский защитный сектор

PEXL
8.0%
COWZ
10.6%

Промышленность

PEXL
7.8%
COWZ
8.4%

Здравоохранение

PEXL
5.9%
COWZ
19.9%

Потребительский циклический сектор

PEXL
3.6%
COWZ
14.3%

Сырьевые материалы

PEXL
2.7%
COWZ
4.0%

Энергетика

PEXL
0.9%
COWZ
11.2%

Финансовые услуги

PEXL

-

COWZ

-

Недвижимость

PEXL

-

COWZ

-

Коммунальные услуги

PEXL

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с VLIFXPEXL с JSMDPEXL с RMTPEXL с DON
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VFLOCOWZ с VOOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

PEXL vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PEXL c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEXLCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.09

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.09

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

4.16

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

12.18

-0.88

PEXL vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEXL и COWZ

Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXLCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-38.63%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-5.95%

-5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-22.00%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-22.00%

-8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-0.22%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-4.76%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.03%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и COWZ

Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что PEXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXLCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

4.95%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

8.82%

+7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

11.85%

+8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

17.68%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

19.86%

+4.27%

Сравнение комиссий PEXL и COWZ

PEXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и COWZ

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности COWZ в 1.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.82%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.30%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEXL and COWZ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (6.80%) compared to COWZ (4.95%). In terms of maximum drawdown, PEXL dropped -36.76% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, PEXL leads with 11.54% vs 11.17% for COWZ. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEXL has performed better with a 11.54% return vs 11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for PEXL.

COWZ has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.30% for PEXL.

PEXL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. Their fees differ too: 0.60% for PEXL and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEXL и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор