PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMT с DON
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMT с DON

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON).

DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RMT и DON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMT и DON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMT
Royce Micro-Cap Trust, Inc.		12.17%16.10%13.97%15.81%-16.82%22.56%27.97%25.05%-14.88%25.27%
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.68%3.86%14.20%14.04%-4.72%30.29%-5.40%23.31%-8.26%14.86%

Доходность по периодам

С начала года, RMT показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у DON с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции RMT превзошли акции DON по среднегодовой доходности: 13.92% против 9.02% соответственно.

RMT

1 день
1.77%
1 месяц
-6.33%
С начала года
12.17%
6 месяцев
14.38%
1 год
48.38%
3 года*
18.59%
5 лет*
8.79%
10 лет*
13.92%

DON

1 день
0.42%
1 месяц
-5.04%
С начала года
2.68%
6 месяцев
2.32%
1 год
8.94%
3 года*
11.52%
5 лет*
7.88%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Micro-Cap Trust, Inc.

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

Часто сравнивают с RMT:
RMT с DGRSRMT с RNPRMT с PEXLRMT с VOORMT с TRINRMT с VBKRMT с DES
Часто сравнивают с DON:
DON с SCHDDON с FLPSXDON с VODON с PEXLDON с DIVODON с VOEDON с VOO

Доходность на риск

RMT vs. DON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMT
Ранг доходности на риск RMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DON
Ранг доходности на риск DON: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DON: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMT c DON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMTDONDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.49

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

0.82

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.11

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

0.67

+2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.76

2.50

+10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMT vs. DON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMT на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа DON равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMT и DON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMTDONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.49

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.44

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.45

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.41

-0.04

Корреляция

Корреляция между RMT и DON составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMT и DON

Дивидендная доходность RMT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности DON в 2.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMT
Royce Micro-Cap Trust, Inc.		6.86%7.57%7.59%8.01%10.94%7.27%6.03%7.96%10.11%7.31%7.84%17.36%
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.40%2.53%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%

Просадки

Сравнение просадок RMT и DON

Максимальная просадка RMT за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки DON в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMT и DON.

Загрузка...

Показатели просадок

RMTDONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.94%

-61.94%

-12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-13.82%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.73%

-21.46%

-9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.40%

-46.80%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-6.11%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-7.95%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.68%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RMT и DON

Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что RMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMTDONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

4.09%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

9.55%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

18.42%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

17.85%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

20.26%

+1.99%