Сравнение RMT с DON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON).
DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMT или DON.
Основные характеристики
| RMT | DON | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.41% | 20.84% |
| Дох-ть за 1 год | 41.87% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 3.07% | 9.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.70% | 10.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.53% | 9.91% |
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 2.82 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.85 | 4.06 |
| Коэф-т Мартина | 11.51 | 15.75 |
| Индекс Язвы | 3.78% | 2.47% |
| Дневная вол-ть | 20.99% | 15.13% |
| Макс. просадка | -73.93% | -61.94% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RMT и DON составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RMT и DON
С начала года, RMT показывает доходность 18.41%, что значительно ниже, чем у DON с доходностью 20.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RMT имеют среднегодовую доходность 9.53%, а акции DON немного впереди с 9.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RMT c DON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMT и DON
Дивидендная доходность RMT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности DON в 2.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 7.25% | 8.01% | 10.94% | 7.27% | 6.03% | 7.96% | 10.11% | 7.31% | 7.84% | 17.36% | 28.77% | 10.94% |
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.19% | 2.41% | 2.71% | 2.12% | 2.77% | 2.38% | 2.55% | 2.25% | 2.48% | 2.89% | 2.56% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок RMT и DON
Максимальная просадка RMT за все время составила -73.93%, что больше максимальной просадки DON в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMT и DON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RMT и DON
Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что RMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.