PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RMT с DON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RMT и DON составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение RMT с DON

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON).

DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMT или DON.

Доходность

Сравнение доходности RMT и DON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMT:

-0.08

DON:

0.29

Коэф-т Сортино

RMT:

0.01

DON:

0.54

Коэф-т Омега

RMT:

1.00

DON:

1.07

Коэф-т Кальмара

RMT:

-0.10

DON:

0.26

Коэф-т Мартина

RMT:

-0.29

DON:

0.77

Индекс Язвы

RMT:

8.98%

DON:

7.26%

Дневная вол-ть

RMT:

23.65%

DON:

19.78%

Макс. просадка

RMT:

-73.93%

DON:

-61.94%

Текущая просадка

RMT:

-12.39%

DON:

-10.77%

Доходность по периодам

С начала года, RMT показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у DON с доходностью -3.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RMT имеют среднегодовую доходность 8.35%, а акции DON немного впереди с 8.43%.

RMT

С начала года

-8.25%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

-11.52%

1 год

-2.09%

3 года

6.52%

5 лет

13.35%

10 лет

8.35%

DON

С начала года

-3.04%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

-10.50%

1 год

4.36%

3 года

6.91%

5 лет

14.67%

10 лет

8.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Micro-Cap Trust, Inc.

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMT и DON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RMT
Ранг риск-скорректированной доходности RMT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
DON
Ранг риск-скорректированной доходности DON, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DON, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMT c DON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RMT на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа DON равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMT и DON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMT и DON

Дивидендная доходность RMT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности DON в 2.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RMT
Royce Micro-Cap Trust, Inc.		8.69%7.59%8.01%10.94%7.27%6.03%7.96%10.11%7.31%7.84%17.36%28.77%
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.47%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%2.56%

Просадки

Сравнение просадок RMT и DON

Максимальная просадка RMT за все время составила -73.93%, что больше максимальной просадки DON в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMT и DON.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RMT и DON

Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) имеют волатильность 5.62% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...