PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMT с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RMT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMT и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMT
Royce Micro-Cap Trust, Inc.		12.17%16.10%13.97%15.81%-16.82%22.56%27.97%25.05%-14.88%25.27%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, RMT показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RMT имеют среднегодовую доходность 13.92%, а акции VOO немного впереди с 14.14%.

RMT

1 день
1.77%
1 месяц
-6.33%
С начала года
12.17%
6 месяцев
14.38%
1 год
48.38%
3 года*
18.59%
5 лет*
8.79%
10 лет*
13.92%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Micro-Cap Trust, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RMT:
RMT с DGRSRMT с RNPRMT с PEXLRMT с DONRMT с TRINRMT с DESRMT с VBK
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

RMT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMT
Ранг доходности на риск RMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMTVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.01

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.53

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

1.55

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.76

7.31

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMT на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.01

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.71

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.83

-0.46

Корреляция

Корреляция между RMT и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMT и VOO

Дивидендная доходность RMT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMT
Royce Micro-Cap Trust, Inc.		6.86%7.57%7.59%8.01%10.94%7.27%6.03%7.96%10.11%7.31%7.84%17.36%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RMT и VOO

Максимальная просадка RMT за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMT и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

RMTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.94%

-33.99%

-39.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-11.98%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.73%

-24.52%

-6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.40%

-33.99%

-16.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-5.55%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-3.72%

-10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.55%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RMT и VOO

Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

5.34%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

9.47%

+6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

18.11%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

16.82%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

17.99%

+4.26%