PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RMT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RMT и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение RMT с VOO

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMT или VOO.

Доходность

Сравнение доходности RMT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMT:

-0.08

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

RMT:

0.01

VOO:

1.04

Коэф-т Омега

RMT:

1.00

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

RMT:

-0.10

VOO:

0.68

Коэф-т Мартина

RMT:

-0.29

VOO:

2.58

Индекс Язвы

RMT:

8.98%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

RMT:

23.65%

VOO:

19.54%

Макс. просадка

RMT:

-73.93%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

RMT:

-12.39%

VOO:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, RMT показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции RMT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.35% против 12.81% соответственно.

RMT

С начала года

-8.25%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

-11.52%

1 год

-2.09%

3 года

6.52%

5 лет

13.35%

10 лет

8.35%

VOO

С начала года

0.90%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

-1.46%

1 год

13.29%

3 года

14.31%

5 лет

15.89%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Micro-Cap Trust, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RMT
Ранг риск-скорректированной доходности RMT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RMT на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMT и VOO

Дивидендная доходность RMT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RMT
Royce Micro-Cap Trust, Inc.		8.69%7.59%8.01%10.94%7.27%6.03%7.96%10.11%7.31%7.84%17.36%28.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RMT и VOO

Максимальная просадка RMT за все время составила -73.93%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMT и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RMT и VOO

Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что RMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...