Сравнение RMT с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности RMT и DES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMT и DES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 12.17% | 16.10% | 13.97% | 15.81% | -16.82% | 22.56% | 27.97% | 25.05% | -14.88% | 25.27% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.16% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 20.26% | -12.85% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, RMT показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у DES с доходностью 8.16%. За последние 10 лет акции RMT превзошли акции DES по среднегодовой доходности: 13.92% против 7.73% соответственно.
RMT
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- 48.38%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 13.92%
DES
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMT vs. DES — Ранг доходности на риск
RMT
DES
Сравнение RMT c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMT | DES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.77 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.22 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.16 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 1.19 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 4.22 | +8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMT | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.77 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.29 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.35 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.30 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между RMT и DES составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMT и DES
Дивидендная доходность RMT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности DES в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 6.86% | 7.57% | 7.59% | 8.01% | 10.94% | 7.27% | 6.03% | 7.96% | 10.11% | 7.31% | 7.84% | 17.36% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.53% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок RMT и DES
Максимальная просадка RMT за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMT и DES.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMT | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -65.48% | -8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -13.44% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.73% | -25.16% | -5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.40% | -45.65% | -4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -4.03% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -9.76% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.80% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMT и DES
Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что RMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMT | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 4.89% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 11.88% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 20.51% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 19.66% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 21.97% | +0.28% |