Сравнение RMT с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMT или DES.
Основные характеристики
| RMT | DES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.41% | 18.34% |
| Дох-ть за 1 год | 41.87% | 37.98% |
| Дох-ть за 3 года | 3.07% | 6.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.70% | 8.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.53% | 7.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 2.82 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.85 | 3.08 |
| Коэф-т Мартина | 11.51 | 10.41 |
| Индекс Язвы | 3.78% | 3.76% |
| Дневная вол-ть | 20.99% | 20.40% |
| Макс. просадка | -73.93% | -65.49% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RMT и DES составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RMT и DES
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RMT показывает доходность 18.41%, а DES немного ниже – 18.34%. За последние 10 лет акции RMT превзошли акции DES по среднегодовой доходности: 9.53% против 7.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RMT c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMT и DES
Дивидендная доходность RMT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности DES в 2.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 7.25% | 8.01% | 10.94% | 7.27% | 6.03% | 7.96% | 10.11% | 7.31% | 7.84% | 17.36% | 28.77% | 10.94% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.71% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.55% | 2.68% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок RMT и DES
Максимальная просадка RMT за все время составила -73.93%, что больше максимальной просадки DES в -65.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMT и DES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RMT и DES
Текущая волатильность для Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) составляет 6.79%, в то время как у WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что RMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.