Сравнение RMT с DES
RMT (Royce Micro-Cap Trust, Inc.) is a stock, while DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) is Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Over the past 10 years, RMT returned 15.08%/yr vs 8.22%/yr for DES. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности RMT и DES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMT показывает доходность 40.06%, что значительно выше, чем у DES с доходностью 24.76%. За последние 10 лет акции RMT превзошли акции DES по среднегодовой доходности: 15.08% против 8.22% соответственно.
RMT
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- 26.59%
- С начала года
- 40.06%
- 1 год
- 60.53%
- 3 года*
- 25.69%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 15.08%
- Всё время*
- 10.31%
DES
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- 12.64%
- С начала года
- 24.76%
- 1 год
- 32.63%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 8.22%
- Всё время*
- 7.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.14M | $4.84M | $5.81M | |
| $1.73M | $1.81M | $1.93M |
Сравнение доходности по годам RMT и DES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 40.06% | 16.10% | 13.97% | 15.81% | -16.82% | 22.56% | 27.97% | 25.05% | -14.88% | 25.27% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 24.76% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 20.26% | -12.85% | 8.64% |
Correlation
The correlation between RMT and DES is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г. | 0.77 |
The correlation between RMT and DES shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMT vs. DES — Ранг доходности на риск
RMT
DES
Сравнение RMT c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMT | DES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.37 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | 4.29 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.41 | 12.92 | +4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMT и DES
Максимальная просадка RMT за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMT и DES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMT | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -65.48% | -8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -7.64% | -3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -25.16% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.73% | -25.16% | -5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.40% | -45.65% | -4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -0.65% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -9.61% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.53% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMT и DES
Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что RMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMT | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 3.66% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 10.22% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 15.72% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 19.37% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 21.92% | +0.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMT и DES
Дивидендная доходность RMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности DES в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.22% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 5.80% | 7.57% | 7.59% | 8.01% | 10.94% | 7.27% | 6.03% | 7.96% | 10.11% | 7.31% | 7.84% | 17.36% |
Часто задаваемые вопросы
RMT and DES have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMT has higher volatility (6.17%) compared to DES (3.66%). In terms of maximum drawdown, RMT dropped -73.94% vs DES's -65.48%.
RMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMT и DES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор