Сравнение RMT с DGRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS).
DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RMT и DGRS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMT и DGRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 12.17% | 16.10% | 13.97% | 15.81% | -16.82% | 22.56% | 27.97% | 25.05% | -14.88% | 25.27% |
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | 7.71% | -0.43% | 10.40% | 21.16% | -13.11% | 23.11% | 7.86% | 24.20% | -10.75% | 7.25% |
Доходность по периодам
С начала года, RMT показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у DGRS с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции RMT превзошли акции DGRS по среднегодовой доходности: 13.92% против 9.19% соответственно.
RMT
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- 48.38%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 13.92%
DGRS
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMT vs. DGRS — Ранг доходности на риск
RMT
DGRS
Сравнение RMT c DGRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMT | DGRS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.77 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.25 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.16 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 1.25 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 4.18 | +8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMT | DGRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.77 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.27 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.39 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.39 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между RMT и DGRS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMT и DGRS
Дивидендная доходность RMT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности DGRS в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 6.86% | 7.57% | 7.59% | 8.01% | 10.94% | 7.27% | 6.03% | 7.96% | 10.11% | 7.31% | 7.84% | 17.36% |
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | 2.39% | 2.68% | 2.15% | 2.36% | 2.88% | 2.19% | 2.32% | 2.39% | 2.64% | 1.90% | 1.82% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок RMT и DGRS
Максимальная просадка RMT за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки DGRS в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMT и DGRS.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMT | DGRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -44.83% | -29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -14.03% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.73% | -27.57% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.40% | -44.83% | -5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -5.39% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -6.80% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 4.19% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMT и DGRS
Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что RMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMT | DGRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 4.78% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 12.48% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 22.24% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 20.51% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 23.63% | -1.38% |