Сравнение RMT с DGRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS).
DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMT или DGRS.
Основные характеристики
| RMT | DGRS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.41% | 19.59% |
| Дох-ть за 1 год | 41.87% | 41.56% |
| Дох-ть за 3 года | 3.07% | 7.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.70% | 11.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.53% | 9.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.82 | 3.16 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.85 | 3.43 |
| Коэф-т Мартина | 11.51 | 12.08 |
| Индекс Язвы | 3.78% | 3.56% |
| Дневная вол-ть | 20.99% | 20.07% |
| Макс. просадка | -73.93% | -44.83% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RMT и DGRS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RMT и DGRS
С начала года, RMT показывает доходность 18.41%, что значительно ниже, чем у DGRS с доходностью 19.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RMT имеют среднегодовую доходность 9.53%, а акции DGRS немного отстают с 9.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RMT c DGRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMT и DGRS
Дивидендная доходность RMT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности DGRS в 1.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 7.25% | 8.01% | 10.94% | 7.27% | 6.03% | 7.96% | 10.11% | 7.31% | 7.84% | 17.36% | 28.77% | 10.94% |
DGRS WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund | 1.98% | 2.36% | 2.88% | 2.19% | 2.32% | 2.39% | 2.64% | 2.09% | 1.82% | 2.54% | 2.07% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок RMT и DGRS
Максимальная просадка RMT за все время составила -73.93%, что больше максимальной просадки DGRS в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMT и DGRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RMT и DGRS
Текущая волатильность для Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) составляет 6.79%, в то время как у WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что RMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.