PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RMT с RNP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RMT с RNP

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMT или RNP.

Корреляция

Корреляция между RMT и RNP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RMT и RNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMT:

0.04

RNP:

0.72

Коэф-т Сортино

RMT:

0.20

RNP:

1.13

Коэф-т Омега

RMT:

1.02

RNP:

1.16

Коэф-т Кальмара

RMT:

0.02

RNP:

0.90

Коэф-т Мартина

RMT:

0.06

RNP:

2.26

Индекс Язвы

RMT:

8.59%

RNP:

6.54%

Дневная вол-ть

RMT:

23.64%

RNP:

19.30%

Макс. просадка

RMT:

-73.93%

RNP:

-87.10%

Текущая просадка

RMT:

-12.09%

RNP:

-6.86%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, RMT показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у RNP с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции RMT уступали акциям RNP по среднегодовой доходности: 8.32% против 9.75% соответственно.

RMT

С начала года

-7.94%

1 месяц

12.13%

6 месяцев

-10.17%

1 год

0.84%

5 лет

16.09%

10 лет

8.32%

RNP

С начала года

6.17%

1 месяц

7.28%

6 месяцев

-0.87%

1 год

13.73%

5 лет

14.75%

10 лет

9.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMT и RNP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RMT
Ранг риск-скорректированной доходности RMT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
RNP
Ранг риск-скорректированной доходности RNP, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMT c RNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RMT на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа RNP равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMT и RNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMT и RNP

Дивидендная доходность RMT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности RNP в 8.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RMT
Royce Micro-Cap Trust, Inc.		8.66%7.59%8.01%10.94%7.27%6.03%7.96%10.11%7.31%7.84%17.36%28.77%
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		8.23%7.81%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%6.79%

Просадки

Сравнение просадок RMT и RNP

Максимальная просадка RMT за все время составила -73.93%, что меньше максимальной просадки RNP в -87.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMT и RNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RMT и RNP

Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что RMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMT и RNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royce Micro-Cap Trust, Inc. и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
28.36M
(RMT) Общая выручка
(RNP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию