Сравнение RMT с RNP
RMT (Royce Micro-Cap Trust, Inc.) and RNP (Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RMT returned 15.93%/yr vs 8.51%/yr for RNP. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RMT и RNP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMT показывает доходность 39.08%, что значительно выше, чем у RNP с доходностью 6.41%. За последние 10 лет акции RMT превзошли акции RNP по среднегодовой доходности: 15.93% против 8.51% соответственно.
RMT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 39.08%
- 6 месяцев
- 35.82%
- 1 год
- 67.72%
- 3 года*
- 27.80%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 15.93%
RNP
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- -2.45%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам RMT и RNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 39.08% | 16.10% | 13.97% | 15.81% | -16.82% | 22.56% | 27.97% | 25.05% | -14.88% | 25.27% |
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. | 6.41% | 2.57% | 11.88% | 7.73% | -19.95% | 32.84% | 3.31% | 43.14% | -9.46% | 19.65% |
Correlation
The correlation between RMT and RNP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2003 г. | 0.50 |
The correlation between RMT and RNP shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RMT:
$742.72M
RNP:
$975.36M
RMT:
$2.91
RNP:
$3.11
RMT:
4.82
RNP:
6.54
RMT:
7.90
RNP:
6.50
RMT:
1.18
RNP:
0.99
RMT:
$93.74M
RNP:
$149.86M
RMT:
$50.39M
RNP:
$180.36M
RMT:
$178.99M
RNP:
$141.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMT vs. RNP — Ранг доходности на риск
RMT
RNP
Сравнение RMT c RNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMT | RNP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.98 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.99 | -0.20 | +6.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.35 | -0.45 | +21.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMT и RNP
Максимальная просадка RMT за все время составила -73.94%, что меньше максимальной просадки RNP в -86.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMT и RNP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMT | RNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -86.93% | +12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -12.24% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -19.71% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.73% | -36.19% | +5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.40% | -56.68% | +6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -4.49% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.08% | -13.10% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 5.52% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMT и RNP
Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что RMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMT | RNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 5.24% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.45% | 10.35% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 13.35% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.78% | 20.84% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 24.26% | -1.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMT и RNP
Дивидендная доходность RMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности RNP в 8.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 5.84% | 7.57% | 7.59% | 8.01% | 10.94% | 7.27% | 6.03% | 7.96% | 10.11% | 7.31% | 7.84% | 17.36% |
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. | 8.03% | 8.22% | 7.81% | 8.10% | 13.26% | 5.20% | 6.52% | 6.25% | 8.36% | 7.00% | 7.75% | 8.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMT и RNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royce Micro-Cap Trust, Inc. и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RMT and RNP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMT has higher volatility (7.12%) compared to RNP (5.24%). In terms of maximum drawdown, RMT dropped -73.94% vs RNP's -86.93%.
RMT currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMT и RNP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор