Сравнение RMT с RNP
RMT (Royce Micro-Cap Trust, Inc.) and RNP (Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RMT returned 15.46%/yr vs 9.10%/yr for RNP. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RMT и RNP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMT показывает доходность 37.41%, что значительно выше, чем у RNP с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции RMT превзошли акции RNP по среднегодовой доходности: 15.46% против 9.10% соответственно.
RMT
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 37.41%
- 6 месяцев
- 39.31%
- 1 год
- 72.30%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 15.46%
RNP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам RMT и RNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 37.41% | 16.10% | 13.97% | 15.81% | -16.82% | 22.56% | 27.97% | 25.05% | -14.88% | 25.27% |
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. | 8.10% | 2.57% | 11.88% | 7.73% | -19.95% | 32.84% | 3.31% | 43.14% | -9.46% | 19.65% |
Correlation
The correlation between RMT and RNP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2003 г. | 0.50 |
The correlation between RMT and RNP has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RMT:
$745.37M
RNP:
$997.44M
RMT:
$2.91
RNP:
$3.11
RMT:
4.84
RNP:
6.69
RMT:
7.93
RNP:
6.65
RMT:
1.18
RNP:
1.01
RMT:
$93.74M
RNP:
$149.86M
RMT:
$50.39M
RNP:
$180.36M
RMT:
$178.99M
RNP:
$141.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMT vs. RNP — Ранг доходности на риск
RMT
RNP
Сравнение RMT c RNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMT | RNP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.05 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.40 | 0.25 | +6.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.04 | 0.56 | +22.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMT | RNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | 0.24 | +3.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.16 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.38 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.30 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок RMT и RNP
Максимальная просадка RMT за все время составила -73.94%, что меньше максимальной просадки RNP в -86.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMT и RNP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMT | RNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -86.93% | +12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -12.24% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -19.71% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.73% | -36.19% | +5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.40% | -56.68% | +6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -2.97% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -13.13% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 5.43% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMT и RNP
Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что RMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMT | RNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 3.63% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 9.60% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 12.61% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 20.82% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 24.22% | -1.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMT и RNP
Дивидендная доходность RMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности RNP в 7.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 5.60% | 7.57% | 7.59% | 8.01% | 10.94% | 7.27% | 6.03% | 7.96% | 10.11% | 7.31% | 7.84% | 17.36% |
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. | 7.85% | 8.22% | 7.81% | 8.10% | 13.26% | 5.20% | 6.52% | 6.25% | 8.36% | 7.00% | 7.75% | 8.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMT и RNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royce Micro-Cap Trust, Inc. и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RMT and RNP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMT has higher volatility (5.54%) compared to RNP (3.63%). In terms of maximum drawdown, RMT dropped -73.94% vs RNP's -86.93%.
RMT currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMT и RNP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор