PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RMT с VBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMT с VBK

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).

VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMT или VBK.

Корреляция

Корреляция между RMT и VBK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RMT и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMT:

0.04

VBK:

0.30

Коэф-т Сортино

RMT:

0.20

VBK:

0.58

Коэф-т Омега

RMT:

1.02

VBK:

1.07

Коэф-т Кальмара

RMT:

0.02

VBK:

0.26

Коэф-т Мартина

RMT:

0.06

VBK:

0.80

Индекс Язвы

RMT:

8.59%

VBK:

8.89%

Дневная вол-ть

RMT:

23.64%

VBK:

24.80%

Макс. просадка

RMT:

-73.93%

VBK:

-58.69%

Текущая просадка

RMT:

-12.09%

VBK:

-11.39%

Доходность по периодам

С начала года, RMT показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью -3.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RMT имеют среднегодовую доходность 8.32%, а акции VBK немного отстают с 7.98%.

RMT

С начала года

-7.94%

1 месяц

12.13%

6 месяцев

-10.17%

1 год

0.84%

5 лет

16.09%

10 лет

8.32%

VBK

С начала года

-3.89%

1 месяц

13.78%

6 месяцев

-7.33%

1 год

7.35%

5 лет

9.58%

10 лет

7.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMT и VBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RMT
Ранг риск-скорректированной доходности RMT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг риск-скорректированной доходности VBK, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMT c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RMT на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VBK равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMT и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMT и VBK

Дивидендная доходность RMT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности VBK в 0.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RMT
Royce Micro-Cap Trust, Inc.		8.66%7.59%8.01%10.94%7.27%6.03%7.96%10.11%7.31%7.84%17.36%28.77%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.56%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%

Просадки

Сравнение просадок RMT и VBK

Максимальная просадка RMT за все время составила -73.93%, что больше максимальной просадки VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMT и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RMT и VBK

Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеют волатильность 6.58% и 6.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...