Сравнение RMT с VBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).
VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности RMT и VBK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMT и VBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 12.17% | 16.10% | 13.97% | 15.81% | -16.82% | 22.56% | 27.97% | 25.05% | -14.88% | 25.27% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.01% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
Доходность по периодам
С начала года, RMT показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции RMT превзошли акции VBK по среднегодовой доходности: 13.92% против 10.55% соответственно.
RMT
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- 48.38%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 13.92%
VBK
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMT vs. VBK — Ранг доходности на риск
RMT
VBK
Сравнение RMT c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMT | VBK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.87 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.36 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.18 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 1.49 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 5.92 | +6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMT | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.87 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.10 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.46 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.40 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между RMT и VBK составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMT и VBK
Дивидендная доходность RMT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности VBK в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 6.86% | 7.57% | 7.59% | 8.01% | 10.94% | 7.27% | 6.03% | 7.96% | 10.11% | 7.31% | 7.84% | 17.36% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок RMT и VBK
Максимальная просадка RMT за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMT и VBK.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMT | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -58.68% | -15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -14.56% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.73% | -38.39% | +7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.40% | -38.70% | -11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -6.78% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -10.22% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.67% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMT и VBK
Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеют волатильность 8.78% и 8.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMT | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 8.63% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 15.43% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 24.45% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 23.48% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 22.80% | -0.55% |