PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMT с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMT с VBK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RMT (Royce Micro-Cap Trust, Inc.) is a stock, while VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) is Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. Over the past 10 years, RMT returned 15.46%/yr vs 11.74%/yr for VBK. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RMT и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMT показывает доходность 37.41%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью 17.41%. За последние 10 лет акции RMT превзошли акции VBK по среднегодовой доходности: 15.46% против 11.74% соответственно.

RMT

1 день
-0.91%
1 месяц
4.99%
С начала года
37.41%
6 месяцев
39.31%
1 год
72.30%
3 года*
28.32%
5 лет*
11.71%
10 лет*
15.46%

VBK

1 день
-1.06%
1 месяц
4.84%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.96%
1 год
32.77%
3 года*
17.73%
5 лет*
5.68%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMT и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMT
Royce Micro-Cap Trust, Inc.		37.41%16.10%13.97%15.81%-16.82%22.56%27.97%25.05%-14.88%25.27%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.41%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between RMT and VBK is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.79

The correlation between RMT and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Micro-Cap Trust, Inc.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с RMT:
RMT с DGRSRMT с RNPRMT с PEXLRMT с VOORMT с DONRMT с DESRMT с TRIN
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

RMT vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMT
Ранг доходности на риск RMT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMT c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMTVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
1.72

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
2.38

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.29

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.40

2.88

+3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.04

10.98

+12.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMT vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMT на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа VBK равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMT и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMTVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

1.72

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.24

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.52

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.43

-0.03

Просадки

Сравнение просадок RMT и VBK

Максимальная просадка RMT за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMT и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMTVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.94%

-58.68%

-15.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.44%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.41%

-27.54%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.73%

-38.39%

+7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.40%

-38.70%

-11.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.06%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-10.15%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.99%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RMT и VBK

Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеют волатильность 5.54% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMTVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.37%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

14.62%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

19.21%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

23.48%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

22.86%

-0.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMT и VBK

Дивидендная доходность RMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности VBK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMT
Royce Micro-Cap Trust, Inc.		5.60%7.57%7.59%8.01%10.94%7.27%6.03%7.96%10.11%7.31%7.84%17.36%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

RMT and VBK have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMT has higher volatility (5.54%) compared to VBK (5.37%). In terms of maximum drawdown, RMT dropped -73.94% vs VBK's -58.68%.

RMT currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMT и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор