Сравнение RMT с VBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).
VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMT или VBK.
Основные характеристики
| RMT | VBK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.41% | 22.33% |
| Дох-ть за 1 год | 41.87% | 44.61% |
| Дох-ть за 3 года | 3.07% | -0.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.70% | 9.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.53% | 9.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.82 | 3.30 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.85 | 1.44 |
| Коэф-т Мартина | 11.51 | 12.76 |
| Индекс Язвы | 3.78% | 3.63% |
| Дневная вол-ть | 20.99% | 18.99% |
| Макс. просадка | -73.93% | -58.69% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.90% |
Корреляция
Корреляция между RMT и VBK составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RMT и VBK
С начала года, RMT показывает доходность 18.41%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 22.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RMT имеют среднегодовую доходность 9.53%, а акции VBK немного впереди с 9.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RMT c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMT и VBK
Дивидендная доходность RMT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности VBK в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 7.25% | 8.01% | 10.94% | 7.27% | 6.03% | 7.96% | 10.11% | 7.31% | 7.84% | 17.36% | 28.77% | 10.94% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.59% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок RMT и VBK
Максимальная просадка RMT за все время составила -73.93%, что больше максимальной просадки VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMT и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RMT и VBK
Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что RMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.