Сравнение PEXL с IMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).
PEXL и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEXL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Export Leaders Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEXL и IMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEXL и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | -3.74% | 27.33% | 5.79% | 24.40% | -20.41% | 30.12% | 25.02% | 39.86% | -17.19% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.14% | 10.25% | 15.10% | 16.37% | -16.09% | 22.81% | 13.35% | 31.49% | -12.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PEXL показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 1.14%.
PEXL
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
IMCB
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEXL и IMCB
PEXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.
Доходность на риск
PEXL vs. IMCB — Ранг доходности на риск
PEXL
IMCB
Сравнение PEXL c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEXL | IMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.79 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.22 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.16 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 5.35 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEXL | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.79 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PEXL и IMCB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXL и IMCB
Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности IMCB в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 0.43% | 0.44% | 0.48% | 0.48% | 0.60% | 0.22% | 0.48% | 0.49% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.38% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок PEXL и IMCB
Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и IMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEXL | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.76% | -58.80% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -12.92% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.44% | -25.15% | -5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -5.73% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -7.79% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.79% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEXL и IMCB
Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что PEXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEXL | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 5.32% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 9.96% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 17.98% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 17.57% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 19.63% | +4.51% |