PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEXL с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEXL с FDLS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - PEXL tracks the Pacer US Export Leaders Index while FDLS tracks the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, PEXL returned 17.40%/yr vs 18.16%/yr for FDLS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PEXL charges 0.60%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность 17.25%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 18.71%.

PEXL

1 день
-1.60%
1 месяц
-4.01%
6 месяцев
13.32%
С начала года
17.25%
1 год
35.14%
3 года*
17.40%
5 лет*
12.33%
10 лет*
—

FDLS

1 день
0.00%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
12.03%
С начала года
18.71%
1 год
34.18%
3 года*
18.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEXL и FDLS

2026 (YTD)2025202420232022
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		17.25%27.33%5.79%24.40%-4.72%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		18.71%22.47%7.41%20.70%-1.68%

Correlation

The correlation between PEXL and FDLS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.84

The correlation between PEXL and FDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEXL и FDLS

Секторы
PEXL
FDLS

Технологии

58.8%
26.0%

Коммуникационные услуги

13.9%
2.5%

Здравоохранение

6.8%
11.8%

Промышленность

6.1%
17.8%

Потребительский защитный сектор

5.9%
5.0%

Сырьевые материалы

3.8%
5.0%

Потребительский циклический сектор

3.8%
5.8%

Энергетика

0.9%
8.0%

Финансовые услуги

-

13.5%

Недвижимость

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

PEXL
58.8%
FDLS
26.0%

Коммуникационные услуги

PEXL
13.9%
FDLS
2.5%

Здравоохранение

PEXL
6.8%
FDLS
11.8%

Промышленность

PEXL
6.1%
FDLS
17.8%

Потребительский защитный сектор

PEXL
5.9%
FDLS
5.0%

Сырьевые материалы

PEXL
3.8%
FDLS
5.0%

Потребительский циклический сектор

PEXL
3.8%
FDLS
5.8%

Энергетика

PEXL
0.9%
FDLS
8.0%

Финансовые услуги

PEXL

-

FDLS
13.5%

Недвижимость

PEXL

-

FDLS
3.1%

Коммунальные услуги

PEXL

-

FDLS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с CWSPEXL с OWLPEXL с VLIFXPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с DON
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с SOVFFDLS с BOTZ

Доходность на риск

PEXL vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXL c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEXLFDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.03

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.87

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.60

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

14.26

-2.01

PEXL vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLS равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEXL и FDLS

Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и FDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXLFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-23.32%

-13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-9.55%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-23.32%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-0.38%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-3.79%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.40%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и FDLS

Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что PEXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXLFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

3.02%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

12.55%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

16.93%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

18.95%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

18.95%

+5.18%

Сравнение комиссий PEXL и FDLS

PEXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и FDLS

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности FDLS в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.80%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.31%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%

Часто задаваемые вопросы

PEXL and FDLS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (7.51%) compared to FDLS (3.02%). In terms of maximum drawdown, PEXL dropped -36.76% vs FDLS's -23.32%.

On 3-year performance, FDLS leads with 18.16% vs 17.40% for PEXL. On fees, PEXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDLS has performed better with a 18.16% return vs 17.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

FDLS has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.31% for PEXL.

PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index, while FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Pacer and Inspire. Their fees differ too: 0.60% for PEXL and 0.76% for FDLS.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEXL и FDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор