PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEXL с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEXL с EINC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - PEXL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Export Leaders Index, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEXL returned 12.33%/yr vs 23.13%/yr for EINC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PEXL charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность 17.25%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 29.71%.

PEXL

1 день
-1.60%
1 месяц
-4.01%
6 месяцев
13.32%
С начала года
17.25%
1 год
35.14%
3 года*
17.40%
5 лет*
12.33%
10 лет*
—

EINC

1 день
1.39%
1 месяц
5.79%
6 месяцев
28.55%
С начала года
29.71%
1 год
33.52%
3 года*
29.16%
5 лет*
23.13%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEXL и EINC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		17.25%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%
EINC
VanEck Energy Income ETF		29.71%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-19.89%16.98%-19.15%

Correlation

The correlation between PEXL and EINC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г.

0.44

The correlation between PEXL and EINC shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PEXL и EINC

Секторы
PEXL
EINC

Технологии

58.8%

-

Коммуникационные услуги

13.9%

-

Здравоохранение

6.8%

-

Промышленность

6.1%
0.6%

Потребительский защитный сектор

5.9%

-

Сырьевые материалы

3.8%

-

Потребительский циклический сектор

3.8%

-

Энергетика

0.9%
99.4%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.6%

Технологии

PEXL
58.8%
EINC

-

Коммуникационные услуги

PEXL
13.9%
EINC

-

Здравоохранение

PEXL
6.8%
EINC

-

Промышленность

PEXL
6.1%
EINC
0.6%

Потребительский защитный сектор

PEXL
5.9%
EINC

-

Сырьевые материалы

PEXL
3.8%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

PEXL
3.8%
EINC

-

Энергетика

PEXL
0.9%
EINC
99.4%

Финансовые услуги

PEXL

-

EINC

-

Недвижимость

PEXL

-

EINC

-

Коммунальные услуги

PEXL

-

EINC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с CWSPEXL с OWLPEXL с VLIFXPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с DON
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

PEXL vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXL c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEXLEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.18

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.94

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

4.27

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

10.48

+1.77

PEXL vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINC равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEXL и EINC

Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXLEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-87.55%

+50.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-7.89%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-16.01%

-8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-19.87%

-10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-1.67%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-43.97%

+37.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.21%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и EINC

Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что PEXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXLEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

5.40%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

12.38%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

15.45%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

19.58%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

25.33%

-1.20%

Сравнение комиссий PEXL и EINC

PEXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и EINC

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности EINC в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.41%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.31%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEXL and EINC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (7.51%) compared to EINC (5.40%). In terms of maximum drawdown, PEXL dropped -36.76% vs EINC's -87.55%.

On 5-year performance, EINC leads with 23.13% vs 12.33% for PEXL. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EINC has performed better with a 23.13% return vs 12.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for PEXL.

EINC has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.31% for PEXL.

PEXL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while EINC is Energy Equities. PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index, while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: Pacer and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for PEXL and 0.45% for EINC.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEXL и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор