Сравнение PEXL с CTEF
PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. PEXL is passively managed, while CTEF is actively managed. Over the past year, PEXL returned 36.94% vs 64.91% for CTEF. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. PEXL charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности PEXL и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEXL показывает доходность 19.45%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 39.43%.
PEXL
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- 18.66%
- С начала года
- 19.45%
- 1 год
- 36.94%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.66%
CTEF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 33.15%
- С начала года
- 39.43%
- 1 год
- 64.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 72.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $609.04K | $738.74K | $391.83K | |
| $176.94K | $154.44K | $168.74K |
Сравнение доходности по годам PEXL и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 19.45% | 22.38% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 39.43% | 33.10% |
Correlation
The correlation between PEXL and CTEF is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between PEXL and CTEF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEXL vs. CTEF — Ранг доходности на риск
PEXL
CTEF
Сравнение PEXL c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEXL | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.45 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 4.35 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 18.36 | -7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEXL и CTEF
Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEXL | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.76% | -15.00% | -21.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -15.00% | +3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -1.35% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -1.97% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.55% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEXL и CTEF
Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) имеют волатильность 6.80% и 6.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEXL | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 6.94% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 19.68% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 23.56% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 22.68% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.13% | 22.68% | +1.45% |
Сравнение комиссий PEXL и CTEF
PEXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXL и CTEF
Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности CTEF в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.05% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 0.30% | 0.44% | 0.48% | 0.48% | 0.60% | 0.22% | 0.48% | 0.49% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
PEXL and CTEF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTEF has higher volatility (6.94%) compared to PEXL (6.80%). In terms of maximum drawdown, PEXL dropped -36.76% vs CTEF's -15.00%.
On 1-year performance, CTEF leads with 64.91% vs 36.94% for PEXL. On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PEXL has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CTEF has performed better with a 64.91% return vs 36.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for PEXL.
PEXL has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.05% for CTEF.
They also come from different issuers: Pacer and Castellan. Their fees differ too: 0.60% for PEXL and 0.45% for CTEF.
CTEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEXL и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор