PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEXL с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEXL с CPAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. PEXL is passively managed, while CPAI is actively managed. Over the past year, PEXL returned 52.16% vs 47.21% for CPAI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEXL charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность 21.98%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 28.83%.

PEXL

1 день
-0.92%
1 месяц
9.34%
С начала года
21.98%
6 месяцев
23.37%
1 год
52.16%
3 года*
22.37%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—

CPAI

1 день
1.12%
1 месяц
8.90%
С начала года
28.83%
6 месяцев
30.54%
1 год
47.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEXL и CPAI

2026 (YTD)202520242023
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		21.98%27.33%5.79%7.51%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		28.83%17.79%28.37%6.69%

Correlation

The correlation between PEXL and CPAI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.75

The correlation between PEXL and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEXL и CPAI

Секторы
PEXL
CPAI

Технологии

55.1%
45.4%

Коммуникационные услуги

15.1%
7.9%

Здравоохранение

7.5%
16.0%

Промышленность

6.4%
5.7%

Потребительский защитный сектор

6.3%
9.5%

Потребительский циклический сектор

4.3%
4.2%

Сырьевые материалы

4.2%
3.3%

Энергетика

1.1%
3.7%

Финансовые услуги

-

4.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PEXL
55.1%
CPAI
45.4%

Коммуникационные услуги

PEXL
15.1%
CPAI
7.9%

Здравоохранение

PEXL
7.5%
CPAI
16.0%

Промышленность

PEXL
6.4%
CPAI
5.7%

Потребительский защитный сектор

PEXL
6.3%
CPAI
9.5%

Потребительский циклический сектор

PEXL
4.3%
CPAI
4.2%

Сырьевые материалы

PEXL
4.2%
CPAI
3.3%

Энергетика

PEXL
1.1%
CPAI
3.7%

Финансовые услуги

PEXL

-

CPAI
4.3%

Недвижимость

PEXL

-

CPAI

-

Коммунальные услуги

PEXL

-

CPAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с VLIFXPEXL с DON
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с ACIOCPAI с AVUVCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP

Доходность на риск

PEXL vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXL c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXLCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
2.62

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.43

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.44

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

4.53

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.74

16.51

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEXL vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPAI равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXLCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.62

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.81

-1.16

Просадки

Сравнение просадок PEXL и CPAI

Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXLCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-21.46%

-15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.48%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.75%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-2.97%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.87%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и CPAI

Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) имеют волатильность 5.31% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXLCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.40%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

14.51%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

18.13%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

19.18%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

19.18%

+4.86%

Сравнение комиссий PEXL и CPAI

PEXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и CPAI

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности CPAI в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.69%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.37%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%

Часто задаваемые вопросы

PEXL and CPAI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (5.40%) compared to PEXL (5.31%). In terms of maximum drawdown, PEXL dropped -36.76% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, PEXL leads with 52.16% vs 47.21% for CPAI. On fees, PEXL is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PEXL has performed better with a 52.16% return vs 47.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

CPAI has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.37% for PEXL.

They also come from different issuers: Pacer and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.60% for PEXL and 0.75% for CPAI.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEXL и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор