Сравнение PEX с WNTR
PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PEX is a Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. PEX is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, PEX returned -14.95% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. PEX charges 3.13%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности PEX и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
PEX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -10.07%
- С начала года
- -7.84%
- 1 год
- -14.95%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 4.92%
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEX и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -7.84% | -0.31% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between PEX and WNTR is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEX vs. WNTR — Ранг доходности на риск
PEX
WNTR
Сравнение PEX c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEX | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.35 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.02 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 7.72 | -8.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEX и WNTR
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -42.65% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -42.65% | +17.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.70% | -10.67% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -20.46% | +12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 16.63% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и WNTR
Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 3.97%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 17.89% | -13.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 47.05% | -33.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 53.81% | -37.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 53.49% | -35.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 53.49% | -34.24% |
Сравнение комиссий PEX и WNTR
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и WNTR
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 8.61% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEX and WNTR have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to PEX (3.97%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -14.95% for PEX. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, PEX has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -14.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 8.61% for PEX.
PEX is categorized as Financials Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 3.13% for PEX and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEX и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор