PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEX с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEX с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - PEX is a Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PEX returned 4.28%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. PEX charges 3.13%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности PEX и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность -10.72%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции PEX превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 4.28% против -72.73% соответственно.

PEX

1 день
2.01%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-10.72%
6 месяцев
-9.64%
1 год
-11.43%
3 года*
4.28%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
4.28%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEX и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-10.72%0.21%13.05%23.11%-25.98%28.34%-1.14%25.53%-13.31%14.33%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between PEX and UVXY is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2013 г.

-0.50

The correlation between PEX and UVXY shifts across timeframes, from -0.60 (5 years) to -0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Global Listed Private Equity ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с VPCPEX с SPYPEX с TYD
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

PEX vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 55
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEX c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
-0.88

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
-1.67

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.81

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.97

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

-1.33

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEX vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UVXY равному -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

-0.88

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.66

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

-0.64

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.68

+0.94

Просадки

Сравнение просадок PEX и UVXY

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-100.00%

+50.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-76.19%

+51.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-95.25%

+70.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-99.69%

+63.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

-100.00%

+50.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.31%

-100.00%

+80.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-98.55%

+90.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.28%

55.83%

-43.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 5.22%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

12.26%

-7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

62.79%

-49.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

84.51%

-68.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

103.82%

-85.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

113.81%

-94.36%

Сравнение комиссий PEX и UVXY

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и UVXY

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		12.56%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEX and UVXY have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to PEX (5.22%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, PEX leads with 4.28% vs -72.73% for UVXY. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PEX has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PEX has performed better with a 4.28% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.

PEX has the higher dividend yield at 12.56%, compared with 0.00% for UVXY.

PEX is categorized as Financials Equities, while UVXY is Volatility. PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 3.13% for PEX and 0.95% for UVXY.

PEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEX и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор