PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PEX с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PEX и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность -7.84%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции PEX превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 4.92% против -72.05% соответственно.


PEX

1 день
0.68%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
-10.07%
С начала года
-7.84%
1 год
-14.95%
3 года*
4.15%
5 лет*
0.32%
10 лет*
4.92%

UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEX и UVXY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
-7.84%0.21%13.05%23.11%-25.98%28.34%-1.14%25.53%-13.31%14.33%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-34.93%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between PEX and UVXY is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2013 г.

-0.50

The correlation between PEX and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Global Listed Private Equity ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

PEX vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PEX
Ранг доходности на риск PEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 44
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEX c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PEXUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.82

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.99

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

-1.48

+0.41

PEX vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет -0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UVXY равному -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEX и UVXY

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PEXUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-100.00%

+50.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-73.88%

+49.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-95.42%

+70.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-99.75%

+63.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

-100.00%

+50.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.70%

-100.00%

+83.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-98.76%

+90.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.93%

49.56%

-35.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 3.97%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PEXUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

17.16%

-13.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

66.78%

-53.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

85.47%

-69.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

103.82%

-85.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

112.00%

-92.75%

Сравнение комиссий PEX и UVXY

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и UVXY

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
8.61%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PEX and UVXY have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (17.16%) compared to PEX (3.97%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, PEX leads with 4.92% vs -72.05% for UVXY. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PEX has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PEX has performed better with a 4.92% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.

PEX has the higher dividend yield at 8.61%, compared with 0.00% for UVXY.

PEX is categorized as Financials Equities, while UVXY is Volatility. PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 3.13% for PEX and 0.95% for UVXY.

UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEX и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор