Сравнение PEX с UVXY
PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - PEX is a Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PEX returned 4.92%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. PEX charges 3.13%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности PEX и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -7.84%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции PEX превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 4.92% против -72.05% соответственно.
PEX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -10.07%
- С начала года
- -7.84%
- 1 год
- -14.95%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 4.92%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам PEX и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -7.84% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | -25.98% | 28.34% | -1.14% | 25.53% | -13.31% | 14.33% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between PEX and UVXY is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2013 г. | -0.50 |
The correlation between PEX and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEX vs. UVXY — Ранг доходности на риск
PEX
UVXY
Сравнение PEX c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEX | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.82 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.99 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.48 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEX и UVXY
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEX | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -100.00% | +50.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -73.88% | +49.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | -95.42% | +70.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -99.75% | +63.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -100.00% | +50.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.70% | -100.00% | +83.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -98.76% | +90.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 49.56% | -35.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 3.97%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEX | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 17.16% | -13.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 66.78% | -53.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 85.47% | -69.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 103.82% | -85.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 112.00% | -92.75% |
Сравнение комиссий PEX и UVXY
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и UVXY
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 8.61% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEX and UVXY have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to PEX (3.97%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, PEX leads with 4.92% vs -72.05% for UVXY. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PEX has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PEX has performed better with a 4.92% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.
PEX has the higher dividend yield at 8.61%, compared with 0.00% for UVXY.
PEX is categorized as Financials Equities, while UVXY is Volatility. PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 3.13% for PEX and 0.95% for UVXY.
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEX и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор