PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEX с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEX с UVXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).

PEX и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PEX и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEX и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-13.51%0.21%13.05%23.11%-25.98%28.34%-1.14%25.53%-13.31%14.33%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность -13.51%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции PEX превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 4.43% против -72.80% соответственно.

PEX

1 день
0.52%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-13.51%
6 месяцев
-14.73%
1 год
-12.72%
3 года*
4.69%
5 лет*
0.15%
10 лет*
4.43%

UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Global Listed Private Equity ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с SPYPEX с VPCPEX с TYD
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Сравнение комиссий PEX и UVXY

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.

PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

PEX vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEX c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXUVXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

-0.51

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.87

-0.30

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.96

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.66

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

-0.80

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEX vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа UVXY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

-0.51

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.64

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

-0.64

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.67

+0.92

Корреляция

Корреляция между PEX и UVXY составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и UVXY

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		12.97%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEX и UVXY

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и UVXY.

Загрузка...

Показатели просадок

PEXUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-100.00%

+50.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-85.64%

+60.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-99.77%

+63.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

-100.00%

+50.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-100.00%

+78.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-98.53%

+90.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.74%

71.09%

-61.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 6.62%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEXUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

45.03%

-38.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

71.80%

-59.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

113.07%

-94.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

105.47%

-87.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

114.51%

-95.14%