Сравнение PEX с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
PEX и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEX и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEX и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.51% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | -25.98% | 28.34% | -1.14% | 25.53% | -13.31% | 14.33% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -13.51%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 4.43% против 50.62% соответственно.
PEX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -13.51%
- 6 месяцев
- -14.73%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 4.43%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEX и USD
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
PEX vs. USD — Ранг доходности на риск
PEX
USD
Сравнение PEX c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEX | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 1.90 | -2.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | 2.44 | -3.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.34 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 4.67 | -5.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 12.81 | -14.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 1.90 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.59 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.74 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.41 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PEX и USD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и USD
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 12.97% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок PEX и USD
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -88.63% | +39.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -31.80% | +7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -77.85% | +41.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -77.85% | +28.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.83% | -21.24% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -32.60% | +24.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 11.60% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и USD
Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 6.62%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 21.67% | -15.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 48.73% | -36.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 77.08% | -58.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 76.24% | -58.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 68.85% | -49.48% |