Сравнение PEX с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
PEX и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEX и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEX и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.96% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | -25.98% | 28.34% | -1.14% | 25.53% | -13.31% | 14.33% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -16.03% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -13.96%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -16.03%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 4.38% против 25.25% соответственно.
PEX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 4.38%
UPRO
- 1 день
- 8.61%
- 1 месяц
- -15.71%
- С начала года
- -16.03%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- 32.51%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 25.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEX и UPRO
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
PEX vs. UPRO — Ранг доходности на риск
PEX
UPRO
Сравнение PEX c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEX | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 0.60 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | 1.18 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.18 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.04 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 4.18 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.60 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.47 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.59 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PEX и UPRO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и UPRO
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности UPRO в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 13.04% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.04% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок PEX и UPRO
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -76.82% | +27.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -33.38% | +8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -63.94% | +27.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -76.82% | +27.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.24% | -20.48% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -14.53% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 8.33% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 6.62%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 15.89% | -9.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 28.41% | -16.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 54.34% | -35.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 50.34% | -32.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 53.70% | -34.32% |