Сравнение PEX с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
PEX и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEX и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEX и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.96% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | -25.98% | 28.34% | -1.14% | 25.53% | -13.31% | 14.33% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -10.23% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью -10.23%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 4.38% против 21.06% соответственно.
PEX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 4.38%
SSO
- 1 день
- 5.75%
- 1 месяц
- -10.37%
- С начала года
- -10.23%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 28.27%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 21.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEX и SSO
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
PEX vs. SSO — Ранг доходности на риск
PEX
SSO
Сравнение PEX c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEX | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 0.73 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | 1.23 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.19 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.20 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 5.18 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEX | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.73 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.46 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.59 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.38 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PEX и SSO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и SSO
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности SSO в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 13.04% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.82% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок PEX и SSO
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEX | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -84.67% | +35.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -23.17% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -46.73% | +10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -59.34% | +10.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.24% | -13.46% | -8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -19.72% | +11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 5.38% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и SSO
Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 6.62%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEX | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 10.60% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 18.95% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 36.45% | -17.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 33.66% | -15.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 35.86% | -16.48% |