PortfoliosLab logo
Сравнение PETS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PETS и SPY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PETS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PetMed Express, Inc. (PETS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.56%
539.68%
PETS
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PETS:

-0.22

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

PETS:

0.18

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

PETS:

1.02

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

PETS:

-0.17

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

PETS:

-0.59

SPY:

2.26

Индекс Язвы

PETS:

26.58%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

PETS:

72.87%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

PETS:

-98.29%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PETS:

-92.13%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, PETS показывает доходность -27.39%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции PETS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -10.82% против 12.16% соответственно.


PETS

С начала года

-27.39%

1 месяц

-16.47%

6 месяцев

-9.56%

1 год

-12.94%

5 лет

-36.14%

10 лет

-10.82%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PETS и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PETS
Ранг риск-скорректированной доходности PETS, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PETS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PETS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PETS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PETS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PETS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PETS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PetMed Express, Inc. (PETS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PETS, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PETS: -0.22
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино PETS, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PETS: 0.18
SPY: 0.86
Коэффициент Омега PETS, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PETS: 1.02
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара PETS, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PETS: -0.17
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина PETS, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PETS: -0.59
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа PETS на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PETS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.51
PETS
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PETS и SPY

PETS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PETS
PetMed Express, Inc.
0.00%0.00%11.90%6.78%4.67%3.46%4.59%4.47%1.74%3.25%4.14%4.73%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PETS и SPY

Максимальная просадка PETS за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PETS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.13%
-9.89%
PETS
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности PETS и SPY

PetMed Express, Inc. (PETS) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что PETS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.02%
15.12%
PETS
SPY