Сравнение PESI с EPD
PESI (Perma-Fix Environmental Services, Inc.) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. PESI operates in Waste Management (Industrials), while EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, PESI returned 6.75%/yr vs 10.37%/yr for EPD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PESI и EPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PESI показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 22.78%. За последние 10 лет акции PESI уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 6.75% против 10.37% соответственно.
PESI
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- -20.80%
- С начала года
- -18.67%
- 6 месяцев
- -26.17%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- -2.36%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 6.75%
EPD
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 22.78%
- 6 месяцев
- 20.71%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам PESI и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. | -18.67% | 13.73% | 40.84% | 122.66% | -44.23% | 6.03% | -34.40% | 287.23% | -35.62% | -6.41% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 22.78% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Correlation
The correlation between PESI and EPD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1998 г. | 0.08 |
The correlation between PESI and EPD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PESI:
$189.87M
EPD:
$83.50B
PESI:
-$0.96
EPD:
$2.69
PESI:
3.22
EPD:
1.62
PESI:
$58.88M
EPD:
$51.57B
PESI:
$2.41M
EPD:
$7.31B
PESI:
-$13.44M
EPD:
$10.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PESI vs. EPD — Ранг доходности на риск
PESI
EPD
Сравнение PESI c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PESI | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.36 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 4.28 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 13.24 | -13.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PESI | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 2.05 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.02 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.43 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.54 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок PESI и EPD
Максимальная просадка PESI за все время составила -89.92%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESI и EPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PESI | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.92% | -58.78% | -31.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.37% | -7.56% | -37.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.00% | -15.40% | -42.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.00% | -18.06% | -39.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.61% | -58.04% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.63% | -4.07% | -38.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.19% | -10.13% | -41.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.70% | 2.44% | +15.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PESI и EPD
Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) имеет более высокую волатильность в 23.86% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что PESI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PESI | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.86% | 6.57% | +17.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.99% | 13.16% | +26.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.63% | 15.93% | +47.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.38% | 17.23% | +42.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.38% | 24.15% | +35.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PESI и EPD
PESI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.74% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PESI и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perma-Fix Environmental Services, Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PESI и EPD
PESI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.88M при выручке в 11.13M, что соответствует валовой рентабельности в -25.9%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
PESI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.48M при выручке в 11.13M, что соответствует операционной рентабельности -67.3%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
PESI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.49M при выручке в 11.13M, что соответствует чистой рентабельности -67.3%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
PESI and EPD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PESI has higher volatility (23.86%) compared to EPD (6.57%). In terms of maximum drawdown, PESI dropped -89.92% vs EPD's -58.78%.
EPD currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PESI и EPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор