PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PESI с FIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PESI с FIP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PESI (Perma-Fix Environmental Services, Inc.) and FIP (FTAI Infrastructure Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PESI in Waste Management, FIP in Conglomerates. Over the past 3 years, PESI returned 21.69%/yr vs 0.51%/yr for FIP. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности PESI и FIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) и FTAI Infrastructure Inc. (FIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PESI показывает доходность 40.27%, что значительно выше, чем у FIP с доходностью -25.12%.

PESI

1 день
-0.73%
1 месяц
25.60%
6 месяцев
16.72%
С начала года
40.27%
1 год
57.26%
3 года*
21.69%
5 лет*
24.68%
10 лет*
12.75%
Всё время*
1.65%

FIP

1 день
0.29%
1 месяц
-22.68%
6 месяцев
-41.19%
С начала года
-25.12%
1 год
-51.31%
3 года*
0.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FIP

FTAI Infrastructure Inc.
$7.18M$5.14M$5.01M

PESI

Perma-Fix Environmental Services, Inc.
$6.89M$8.44M$5.35M

Сравнение доходности по годам PESI и FIP

2026 (YTD)2025202420232022
PESI
Perma-Fix Environmental Services, Inc.		40.27%13.73%40.84%122.66%-33.90%
FIP
FTAI Infrastructure Inc.		-25.12%-34.92%89.46%36.92%-17.08%

Correlation

The correlation between PESI and FIP is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.25

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PESI:

$374.45M

FIP:

$402.94M

EPS

PESI:

-$0.96

FIP:

-$4.30

Коэффициент P/S

PESI:

5.55

FIP:

0.60

Коэффициент P/B

PESI:

7.62

FIP:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

PESI:

$58.88M

FIP:

$659.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

PESI:

$2.41M

FIP:

$44.00M

EBITDA (12 мес.)

PESI:

-$13.44M

FIP:

-$369.02M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perma-Fix Environmental Services, Inc.

FTAI Infrastructure Inc.

Часто сравнивают с PESI:
PESI с INFUPESI с QRHCPESI с JDPESI с SPYPESI с VOOPESI с EPDPESI с AAPL
Часто сравнивают с FIP:
FIP с FTAIFIP с DRSFIP с SNFIP с CHLSYFIP с VOOFIP с MODFIP с STRL

Доходность на риск

PESI vs. FIP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PESI
Ранг доходности на риск PESI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PESI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PESI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PESI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PESI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PESI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FIP
Ранг доходности на риск FIP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIP: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIP: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIP: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIP: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PESI c FIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) и FTAI Infrastructure Inc. (FIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PESIFIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.71

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
-0.87

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.90

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

-1.00

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

-1.68

+4.64

PESI vs. FIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PESI на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа FIP равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PESI и FIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PESI и FIP

Максимальная просадка PESI за все время составила -89.92%, что больше максимальной просадки FIP в -67.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESI и FIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PESIFIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.92%

-67.98%

-21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.37%

-51.39%

+6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.00%

-67.98%

+9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-65.46%

+64.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.03%

-26.01%

-25.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.38%

30.73%

-11.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PESI и FIP

Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) имеет более высокую волатильность в 19.75% по сравнению с FTAI Infrastructure Inc. (FIP) с волатильностью 17.09%. Это указывает на то, что PESI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PESIFIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.75%

17.09%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.21%

49.49%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.75%

72.58%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.91%

60.96%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.12%

60.96%

-0.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PESI и FIP

PESI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.

ПозицияTTM2025202420232022
FIP
FTAI Infrastructure Inc.		3.52%2.60%1.65%3.08%1.02%
PESI
Perma-Fix Environmental Services, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PESI и FIP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perma-Fix Environmental Services, Inc. и FTAI Infrastructure Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PESI and FIP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PESI has higher volatility (19.75%) compared to FIP (17.09%). In terms of maximum drawdown, PESI dropped -89.92% vs FIP's -67.98%.

PESI currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PESI и FIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор