PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PESI с FIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PESI с FIP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PESI (Perma-Fix Environmental Services, Inc.) and FIP (FTAI Infrastructure Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PESI in Waste Management, FIP in Conglomerates. Over the past 3 years, PESI returned -2.36%/yr vs 8.15%/yr for FIP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PESI и FIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) и FTAI Infrastructure Inc. (FIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PESI показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у FIP с доходностью -5.13%.

PESI

1 день
5.13%
1 месяц
-20.80%
С начала года
-18.67%
6 месяцев
-26.17%
1 год
-0.29%
3 года*
-2.36%
5 лет*
7.94%
10 лет*
6.75%

FIP

1 день
2.37%
1 месяц
-20.36%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-13.74%
1 год
-27.52%
3 года*
8.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PESI и FIP

2026 (YTD)2025202420232022
PESI
Perma-Fix Environmental Services, Inc.		-18.67%13.73%40.84%122.66%-37.74%
FIP
FTAI Infrastructure Inc.		-5.13%-34.92%89.46%36.92%10.57%

Correlation

The correlation between PESI and FIP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PESI:

$189.87M

FIP:

$504.10M

EPS

PESI:

-$0.96

FIP:

-$3.39

Коэффициент P/S

PESI:

3.22

FIP:

0.84

Коэффициент P/B

PESI:

4.42

FIP:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

PESI:

$58.88M

FIP:

$594.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

PESI:

$2.41M

FIP:

$54.17M

EBITDA (12 мес.)

PESI:

-$13.44M

FIP:

-$86.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perma-Fix Environmental Services, Inc.

FTAI Infrastructure Inc.

Часто сравнивают с PESI:
PESI с INFUPESI с QRHCPESI с JDPESI с SPYPESI с VOOPESI с EPDPESI с BRK-B
Часто сравнивают с FIP:
FIP с FTAIFIP с DRSFIP с CHLSYFIP с SNFIP с VOOFIP с MODFIP с LQQ.PA

Доходность на риск

PESI vs. FIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PESI
Ранг доходности на риск PESI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PESI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PESI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PESI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PESI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PESI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FIP
Ранг доходности на риск FIP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIP: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PESI c FIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) и FTAI Infrastructure Inc. (FIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PESIFIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
-0.40

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
-0.17

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.98

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.63

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

-1.03

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PESI vs. FIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PESI на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа FIP равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PESI и FIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PESIFIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

-0.40

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.27

-0.28

Просадки

Сравнение просадок PESI и FIP

Максимальная просадка PESI за все время составила -89.92%, что больше максимальной просадки FIP в -67.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESI и FIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PESIFIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.92%

-67.98%

-21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.37%

-43.97%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.00%

-67.98%

+9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.63%

-56.24%

+13.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.19%

-23.36%

-27.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.70%

26.65%

-8.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PESI и FIP

Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) имеет более высокую волатильность в 23.86% по сравнению с FTAI Infrastructure Inc. (FIP) с волатильностью 17.87%. Это указывает на то, что PESI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PESIFIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.86%

17.87%

+5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.99%

48.32%

-8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.63%

69.04%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.38%

59.18%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.38%

59.18%

+0.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PESI и FIP

PESI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.

ПозицияTTM2025202420232022
FIP
FTAI Infrastructure Inc.		2.78%2.60%1.65%3.08%1.02%
PESI
Perma-Fix Environmental Services, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PESI и FIP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perma-Fix Environmental Services, Inc. и FTAI Infrastructure Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
11.13M
188.36M
(PESI) Общая выручка
(FIP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PESI и FIP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Perma-Fix Environmental Services, Inc. и FTAI Infrastructure Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-25.9%
0
Активы портфеля
PESI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.88M при выручке в 11.13M, что соответствует валовой рентабельности в -25.9%.

FIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 188.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PESI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.48M при выручке в 11.13M, что соответствует операционной рентабельности -67.3%.

FIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 188.36M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PESI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.49M при выручке в 11.13M, что соответствует чистой рентабельности -67.3%.

FIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила о чистой прибыли в -154.53M при выручке в 188.36M, что соответствует чистой рентабельности -82.0%.

Часто задаваемые вопросы

PESI and FIP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PESI has higher volatility (23.86%) compared to FIP (17.87%). In terms of maximum drawdown, PESI dropped -89.92% vs FIP's -67.98%.

PESI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PESI и FIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор