Сравнение PESI с BRK-B
PESI (Perma-Fix Environmental Services, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. PESI operates in Waste Management (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, PESI returned 6.75%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PESI и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PESI показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции PESI уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.75% против 12.93% соответственно.
PESI
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- -20.80%
- С начала года
- -18.67%
- 6 месяцев
- -26.17%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- -2.36%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 6.75%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам PESI и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. | -18.67% | 13.73% | 40.84% | 122.66% | -44.23% | 6.03% | -34.40% | 287.23% | -35.62% | -6.41% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between PESI and BRK-B is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.08 |
The correlation between PESI and BRK-B shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PESI:
$189.87M
BRK-B:
$1.03T
PESI:
-$0.96
BRK-B:
$33.62
PESI:
3.22
BRK-B:
2.75
PESI:
4.42
BRK-B:
1.42
PESI:
$58.88M
BRK-B:
$375.39B
PESI:
$2.41M
BRK-B:
$94.36B
PESI:
-$13.44M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PESI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
PESI
BRK-B
Сравнение PESI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PESI | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.27 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -0.57 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PESI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | -0.18 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.61 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.67 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.48 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок PESI и BRK-B
Максимальная просадка PESI за все время составила -89.92%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESI и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PESI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.92% | -53.86% | -36.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.37% | -9.42% | -35.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.00% | -14.95% | -43.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.00% | -26.58% | -31.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.61% | -29.57% | -36.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.63% | -11.33% | -31.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.19% | -11.07% | -40.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.70% | 4.46% | +13.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PESI и BRK-B
Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) имеет более высокую волатильность в 23.86% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что PESI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PESI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.86% | 3.72% | +20.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.99% | 10.70% | +29.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.63% | 14.32% | +49.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.38% | 17.11% | +42.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.38% | 19.43% | +39.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PESI и BRK-B
Ни PESI, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PESI и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perma-Fix Environmental Services, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PESI и BRK-B
PESI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.88M при выручке в 11.13M, что соответствует валовой рентабельности в -25.9%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
PESI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.48M при выручке в 11.13M, что соответствует операционной рентабельности -67.3%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
PESI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.49M при выручке в 11.13M, что соответствует чистой рентабельности -67.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
PESI and BRK-B have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PESI has higher volatility (23.86%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, PESI dropped -89.92% vs BRK-B's -53.86%.
PESI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PESI и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор