Сравнение PESI с SPY
PESI (Perma-Fix Environmental Services, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PESI returned 6.75%/yr vs 15.48%/yr for SPY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PESI и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PESI показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции PESI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.75% против 15.48% соответственно.
PESI
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- -20.80%
- С начала года
- -18.67%
- 6 месяцев
- -26.17%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- -2.36%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 6.75%
SPY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам PESI и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. | -18.67% | 13.73% | 40.84% | 122.66% | -44.23% | 6.03% | -34.40% | 287.23% | -35.62% | -6.41% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 11.33% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between PESI and SPY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.12 |
Over the past year, PESI and SPY have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PESI vs. SPY — Ранг доходности на риск
PESI
SPY
Сравнение PESI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PESI | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.44 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 3.22 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 14.99 | -15.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PESI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 2.42 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.82 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.87 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.59 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок PESI и SPY
Максимальная просадка PESI за все время составила -89.92%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESI и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PESI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.92% | -55.19% | -34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.37% | -8.88% | -36.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.00% | -18.76% | -39.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.00% | -24.50% | -33.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.61% | -33.72% | -31.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.63% | -0.33% | -42.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.19% | -9.05% | -42.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.70% | 1.91% | +15.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PESI и SPY
Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) имеет более высокую волатильность в 23.86% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что PESI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PESI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.86% | 2.79% | +21.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.99% | 8.91% | +31.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.63% | 11.82% | +51.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.38% | 17.05% | +42.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.38% | 17.93% | +41.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PESI и SPY
PESI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
PESI and SPY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PESI has higher volatility (23.86%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, PESI dropped -89.92% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PESI и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор