Сравнение PESI с QRHC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PESI с QRHC

Последнее обновление 1 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) и Quest Resource Holding Corporation (QRHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PESI или QRHC.

Корреляция

Корреляция между PESI и QRHC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PESI и QRHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) и Quest Resource Holding Corporation (QRHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PESI

QRHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PESI:

0.39

QRHC:

-0.36

Коэф-т Сортино

PESI:

1.08

QRHC:

-0.25

Коэф-т Омега

PESI:

1.12

QRHC:

0.97

Коэф-т Кальмара

PESI:

0.32

QRHC:

-0.17

Коэф-т Мартина

PESI:

1.32

QRHC:

-0.64

Индекс Язвы

PESI:

19.31%

QRHC:

23.45%

Дневная вол-ть

PESI:

65.24%

QRHC:

42.21%

Макс. просадка

PESI:

-95.57%

QRHC:

-97.70%

Текущая просадка

PESI:

-74.82%

QRHC:

-87.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PESI:

$188.00M

QRHC:

$122.70M

EPS

PESI:

-$1.05

QRHC:

-$0.37

PEG коэффициент

PESI:

0.00

QRHC:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

PESI:

$44.42M

QRHC:

$218.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

PESI:

-$619.00K

QRHC:

$34.54M

EBITDA (12 мес.)

PESI:

-$10.06M

QRHC:

$10.43M

Доходность по периодам

С начала года, PESI показывает доходность -7.59%, что значительно выше, чем у QRHC с доходностью -10.00%. За последние 10 лет акции PESI превзошли акции QRHC по среднегодовой доходности: 9.70% против -5.53% соответственно.

PESI

С начала года

-7.59%

1 месяц

-7.59%

6 месяцев

-13.96%

1 год

30.15%

5 лет

6.71%

10 лет

9.70%

QRHC

С начала года

-10.00%

1 месяц

-10.00%

6 месяцев

-28.66%

1 год

-13.97%

5 лет

19.06%

10 лет

-5.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PESI и QRHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PESI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QRHC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PESI c QRHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) и Quest Resource Holding Corporation (QRHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PESI

QRHC

Показатель коэффициента Шарпа PESI на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа QRHC равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PESI и QRHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PESI

QRHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PESI и QRHC

Ни PESI, ни QRHC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PESI и QRHC

Максимальная просадка PESI за все время составила -95.57%, примерно равная максимальной просадке QRHC в -97.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESI и QRHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PESI

QRHC

Волатильность

Сравнение волатильности PESI и QRHC

Текущая волатильность для Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) составляет 9.61%, в то время как у Quest Resource Holding Corporation (QRHC) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что PESI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PESI

QRHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PESI и QRHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perma-Fix Environmental Services, Inc. и Quest Resource Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PESI с QRHC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PESI и QRHC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PESI и QRHC

PESI

QRHC

Сравнение PESI c QRHC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PESI и QRHC

Просадки

Сравнение просадок PESI и QRHC

Волатильность

Сравнение волатильности PESI и QRHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PESI и QRHC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество