Сравнение PESI с QRHC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PESI с QRHC

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) и Quest Resource Holding Corporation (QRHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PESI или QRHC.

Корреляция

Корреляция между PESI и QRHC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PESI и QRHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) и Quest Resource Holding Corporation (QRHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PESI

QRHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PESI:

-0.43

QRHC:

-1.28

Коэф-т Сортино

PESI:

-0.28

QRHC:

-2.38

Коэф-т Омега

PESI:

0.97

QRHC:

0.67

Коэф-т Кальмара

PESI:

-0.31

QRHC:

-0.78

Коэф-т Мартина

PESI:

-0.93

QRHC:

-1.95

Индекс Язвы

PESI:

28.32%

QRHC:

38.27%

Дневная вол-ть

PESI:

61.36%

QRHC:

58.35%

Макс. просадка

PESI:

-95.57%

QRHC:

-97.70%

Текущая просадка

PESI:

-79.67%

QRHC:

-95.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PESI:

$152.22M

QRHC:

$46.36M

EPS

PESI:

-$1.30

QRHC:

-$0.73

Коэффициент PEG

PESI:

0.00

QRHC:

1.24

Коэффициент P/S

PESI:

2.57

QRHC:

0.16

Коэффициент P/B

PESI:

2.44

QRHC:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

PESI:

$45.50M

QRHC:

$215.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

PESI:

$622.00K

QRHC:

$33.59M

EBITDA (12 мес.)

PESI:

-$9.05M

QRHC:

$1.44M

Доходность по периодам

С начала года, PESI показывает доходность -25.38%, что значительно выше, чем у QRHC с доходностью -65.38%. За последние 10 лет акции PESI превзошли акции QRHC по среднегодовой доходности: 9.16% против -14.23% соответственно.

PESI

С начала года

-25.38%

1 месяц

11.62%

6 месяцев

-41.67%

1 год

-23.87%

5 лет

6.69%

10 лет

9.16%

QRHC

С начала года

-65.38%

1 месяц

-26.23%

6 месяцев

-73.05%

1 год

-74.72%

5 лет

10.78%

10 лет

-14.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PESI и QRHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PESI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QRHC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PESI c QRHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) и Quest Resource Holding Corporation (QRHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PESI: -0.43

QRHC: -1.28

Коэффициент Сортино

PESI: -0.28

QRHC: -2.38

Коэффициент Омега

PESI: 0.97

QRHC: 0.67

Коэффициент Кальмара

PESI: -0.45

QRHC: -0.78

Коэффициент Мартина

PESI: -0.93

QRHC: -1.95

Показатель коэффициента Шарпа PESI на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа QRHC равного -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PESI и QRHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PESI

QRHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PESI и QRHC

Ни PESI, ни QRHC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PESI и QRHC

Максимальная просадка PESI за все время составила -95.57%, примерно равная максимальной просадке QRHC в -97.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESI и QRHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PESI

QRHC

Волатильность

Сравнение волатильности PESI и QRHC

Текущая волатильность для Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) составляет 23.74%, в то время как у Quest Resource Holding Corporation (QRHC) волатильность равна 25.52%. Это указывает на то, что PESI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PESI

QRHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PESI и QRHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perma-Fix Environmental Services, Inc. и Quest Resource Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PESI с QRHC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PESI и QRHC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PESI и QRHC

PESI

QRHC

Сравнение PESI c QRHC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PESI и QRHC

Просадки

Сравнение просадок PESI и QRHC

Волатильность

Сравнение волатильности PESI и QRHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PESI и QRHC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество