Сравнение PESI с JD
PESI (Perma-Fix Environmental Services, Inc.) and JD (JD.com, Inc.) are both stocks. PESI operates in Waste Management (Industrials), while JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PESI returned 12.75%/yr vs 5.45%/yr for JD. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PESI и JD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PESI показывает доходность 40.27%, что значительно выше, чем у JD с доходностью 17.42%. За последние 10 лет акции PESI превзошли акции JD по среднегодовой доходности: 12.75% против 5.45% соответственно.
PESI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 25.60%
- 6 месяцев
- 16.72%
- С начала года
- 40.27%
- 1 год
- 57.26%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 24.68%
- 10 лет*
- 12.75%
- Всё время*
- 1.65%
JD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 21.51%
- 6 месяцев
- 22.32%
- С начала года
- 17.42%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -2.99%
- 5 лет*
- -11.80%
- 10 лет*
- 5.45%
- Всё время*
- 4.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $251.44M | $231.70M | $273.15M | |
| $6.89M | $8.44M | $5.35M |
Сравнение доходности по годам PESI и JD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. | 40.27% | 13.73% | 40.84% | 122.66% | -44.23% | 6.03% | -34.40% | 287.23% | -35.62% | -6.41% |
JD JD.com, Inc. | 17.42% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
Correlation
The correlation between PESI and JD is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2014 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
PESI:
$374.45M
JD:
$45.68B
PESI:
-$0.96
JD:
CN¥9.41
PESI:
5.55
JD:
0.24
PESI:
7.62
JD:
1.46
PESI:
$58.88M
JD:
CN¥1.32T
PESI:
$2.41M
JD:
CN¥126.44B
PESI:
-$13.44M
JD:
CN¥27.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PESI vs. JD — Ранг доходности на риск
PESI
JD
Сравнение PESI c JD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PESI | JD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.25 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 0.46 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PESI и JD
Максимальная просадка PESI за все время составила -89.92%, что больше максимальной просадки JD в -79.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESI и JD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PESI | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.92% | -79.12% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.37% | -29.78% | -15.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.00% | -44.90% | -13.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.00% | -75.63% | +17.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.61% | -79.12% | +13.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -65.25% | +64.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.03% | -37.99% | -13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 16.43% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PESI и JD
Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) имеет более высокую волатильность в 19.75% по сравнению с JD.com, Inc. (JD) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что PESI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PESI | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.75% | 6.77% | +12.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.21% | 23.10% | +25.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.75% | 31.90% | +37.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.91% | 53.36% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.12% | 47.72% | +12.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PESI и JD
PESI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.07% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% |
PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PESI и JD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perma-Fix Environmental Services, Inc. и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PESI и JD
PESI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.88M при выручке в 11.13M, что соответствует валовой рентабельности в -25.9%.
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
PESI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.48M при выручке в 11.13M, что соответствует операционной рентабельности -67.3%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
PESI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.49M при выручке в 11.13M, что соответствует чистой рентабельности -67.3%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
PESI and JD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PESI has higher volatility (19.75%) compared to JD (6.77%). In terms of maximum drawdown, PESI dropped -89.92% vs JD's -79.12%.
PESI currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PESI и JD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор