Сравнение PESI с JD
PESI (Perma-Fix Environmental Services, Inc.) and JD (JD.com, Inc.) are both stocks. PESI operates in Waste Management (Industrials), while JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PESI returned 6.75%/yr vs 3.63%/yr for JD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PESI и JD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PESI показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у JD с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции PESI превзошли акции JD по среднегодовой доходности: 6.75% против 3.63% соответственно.
PESI
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- -20.80%
- С начала года
- -18.67%
- 6 месяцев
- -26.17%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- -2.36%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 6.75%
JD
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- -9.30%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- 3.63%
Сравнение доходности по годам PESI и JD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. | -18.67% | 13.73% | 40.84% | 122.66% | -44.23% | 6.03% | -34.40% | 287.23% | -35.62% | -6.41% |
JD JD.com, Inc. | 5.33% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
Correlation
The correlation between PESI and JD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2014 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
PESI:
$189.87M
JD:
$41.81B
PESI:
-$0.96
JD:
$9.38
PESI:
3.22
JD:
0.03
PESI:
4.42
JD:
0.19
PESI:
$58.88M
JD:
$1.32T
PESI:
$2.41M
JD:
$126.44B
PESI:
-$13.44M
JD:
$27.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PESI vs. JD — Ранг доходности на риск
PESI
JD
Сравнение PESI c JD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PESI | JD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.31 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -0.63 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PESI | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | -0.29 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.28 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.08 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.08 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PESI и JD
Максимальная просадка PESI за все время составила -89.92%, что больше максимальной просадки JD в -79.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESI и JD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PESI | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.92% | -79.12% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.37% | -29.78% | -15.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.00% | -48.10% | -9.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.00% | -75.63% | +17.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.61% | -79.12% | +13.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.63% | -68.83% | +26.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.19% | -37.57% | -13.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.70% | 14.82% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PESI и JD
Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) имеет более высокую волатильность в 23.86% по сравнению с JD.com, Inc. (JD) с волатильностью 12.35%. Это указывает на то, что PESI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PESI | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.86% | 12.35% | +11.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.99% | 22.58% | +17.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.63% | 32.37% | +31.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.38% | 53.77% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.38% | 47.82% | +11.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PESI и JD
PESI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.43% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% |
PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PESI и JD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perma-Fix Environmental Services, Inc. и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PESI и JD
PESI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.88M при выручке в 11.13M, что соответствует валовой рентабельности в -25.9%.
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
PESI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.48M при выручке в 11.13M, что соответствует операционной рентабельности -67.3%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
PESI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perma-Fix Environmental Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.49M при выручке в 11.13M, что соответствует чистой рентабельности -67.3%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
PESI and JD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PESI has higher volatility (23.86%) compared to JD (12.35%). In terms of maximum drawdown, PESI dropped -89.92% vs JD's -79.12%.
PESI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PESI и JD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор