Сравнение PERI с TLT
PERI (Perion Network Ltd.) is a stock, while TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past 10 years, PERI returned 9.82%/yr vs -1.75%/yr for TLT. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PERI и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PERI показывает доходность -12.11%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции PERI превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.82% против -1.75% соответственно.
PERI
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -19.04%
- С начала года
- -12.11%
- 6 месяцев
- -15.21%
- 1 год
- -10.99%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -13.13%
- 10 лет*
- 9.82%
TLT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- -1.38%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- -1.75%
Сравнение доходности по годам PERI и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERI Perion Network Ltd. | -12.11% | 13.11% | -72.56% | 22.02% | 5.20% | 88.92% | 104.66% | 139.23% | -15.86% | -27.46% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.27% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between PERI and TLT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2006 г. | -0.07 |
The correlation between PERI and TLT shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PERI vs. TLT — Ранг доходности на риск
PERI
TLT
Сравнение PERI c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perion Network Ltd. (PERI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PERI | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.38 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 0.92 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PERI и TLT
Максимальная просадка PERI за все время составила -95.14%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PERI и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PERI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.14% | -48.35% | -46.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.55% | -7.58% | -24.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.65% | -19.18% | -61.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.08% | -43.70% | -39.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.08% | -48.35% | -34.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.91% | -40.12% | -40.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.77% | -13.84% | -42.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.87% | 3.14% | +13.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PERI и TLT
Perion Network Ltd. (PERI) имеет более высокую волатильность в 19.93% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что PERI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PERI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.93% | 2.83% | +17.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.16% | 6.64% | +22.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.91% | 9.68% | +29.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.69% | 15.85% | +37.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.80% | 14.91% | +43.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PERI и TLT
PERI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERI Perion Network Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.56% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
PERI and TLT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PERI has higher volatility (19.93%) compared to TLT (2.83%). In terms of maximum drawdown, PERI dropped -95.14% vs TLT's -48.35%.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PERI и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор