PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BABA с BIDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BABA с BIDU

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Baidu, Inc. (BIDU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BABA или BIDU.

Корреляция

Корреляция между BABA и BIDU составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BABA и BIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Baidu, Inc. (BIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84%
-27.98%
BABA
BIDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BABA:

1.42

BIDU:

-0.55

Коэф-т Сортино

BABA:

2.10

BIDU:

-0.60

Коэф-т Омега

BABA:

1.26

BIDU:

0.93

Коэф-т Кальмара

BABA:

0.80

BIDU:

-0.31

Коэф-т Мартина

BABA:

4.17

BIDU:

-1.17

Индекс Язвы

BABA:

14.93%

BIDU:

20.46%

Дневная вол-ть

BABA:

43.94%

BIDU:

43.30%

Макс. просадка

BABA:

-80.09%

BIDU:

-77.47%

Текущая просадка

BABA:

-62.45%

BIDU:

-75.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BABA:

$303.51B

BIDU:

$31.04B

EPS

BABA:

$6.85

BIDU:

$9.07

Цена/прибыль

BABA:

17.01

BIDU:

9.09

PEG коэффициент

BABA:

0.66

BIDU:

2.59

Общая выручка (12 мес.)

BABA:

$759.89B

BIDU:

$101.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

BABA:

$305.44B

BIDU:

$50.80B

EBITDA (12 мес.)

BABA:

$140.02B

BIDU:

$24.32B

Доходность по периодам

С начала года, BABA показывает доходность 37.45%, что значительно выше, чем у BIDU с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции BABA превзошли акции BIDU по среднегодовой доходности: 3.78% против -8.67% соответственно.

BABA

С начала года

37.45%

1 месяц

-17.37%

6 месяцев

1.75%

1 год

63.36%

5 лет

-8.66%

10 лет

3.78%

BIDU

С начала года

-2.23%

1 месяц

-10.29%

6 месяцев

-25.38%

1 год

-24.01%

5 лет

-3.25%

10 лет

-8.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BABA и BIDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BABA
Ранг риск-скорректированной доходности BABA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
BIDU
Ранг риск-скорректированной доходности BIDU, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIDU, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDU, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDU, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDU, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BABA c BIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Baidu, Inc. (BIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BABA, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BABA: 1.42
BIDU: -0.55
Коэффициент Сортино BABA, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BABA: 2.10
BIDU: -0.60
Коэффициент Омега BABA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BABA: 1.26
BIDU: 0.93
Коэффициент Кальмара BABA, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BABA: 0.80
BIDU: -0.31
Коэффициент Мартина BABA, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BABA: 4.17
BIDU: -1.17

Показатель коэффициента Шарпа BABA на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа BIDU равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABA и BIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
-0.55
BABA
BIDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABA и BIDU

Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как BIDU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.57%0.78%1.29%
BIDU
Baidu, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BABA и BIDU

Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, примерно равная максимальной просадке BIDU в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и BIDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.45%
-75.75%
BABA
BIDU

Волатильность

Сравнение волатильности BABA и BIDU

Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Baidu, Inc. (BIDU) имеют волатильность 15.52% и 15.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.52%
15.88%
BABA
BIDU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BABA и BIDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и Baidu, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию