Сравнение BABA с BIDU
BABA (Alibaba Group Holding Limited) and BIDU (Baidu, Inc.) are both stocks. BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while BIDU operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, BABA returned 5.74%/yr vs -2.66%/yr for BIDU. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BABA и BIDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -13.21%, что значительно ниже, чем у BIDU с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции BABA превзошли акции BIDU по среднегодовой доходности: 5.74% против -2.66% соответственно.
BABA
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -13.21%
- 6 месяцев
- -19.53%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- -9.37%
- 10 лет*
- 5.74%
BIDU
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 58.42%
- 3 года*
- -0.19%
- 5 лет*
- -7.22%
- 10 лет*
- -2.66%
Сравнение доходности по годам BABA и BIDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -13.21% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
BIDU Baidu, Inc. | 1.55% | 54.98% | -29.20% | 4.12% | -23.13% | -31.19% | 71.08% | -20.30% | -32.28% | 42.45% |
Correlation
The correlation between BABA and BIDU is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г. | 0.66 |
The correlation between BABA and BIDU shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BABA:
$307.20B
BIDU:
$45.84B
BABA:
$33.90
BIDU:
$3.78
BABA:
3.75
BIDU:
35.08
BABA:
0.17
BIDU:
1.59
BABA:
0.38
BIDU:
0.35
BABA:
0.29
BIDU:
0.17
BABA:
$811.51B
BIDU:
$128.51B
BABA:
$332.88B
BIDU:
$54.09B
BABA:
$112.44B
BIDU:
$23.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. BIDU — Ранг доходности на риск
BABA
BIDU
Сравнение BABA c BIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Baidu, Inc. (BIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABA | BIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.71 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 3.81 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABA | BIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.19 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.14 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | -0.06 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.24 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BABA и BIDU
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, примерно равная максимальной просадке BIDU в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и BIDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | BIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -77.47% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.77% | -34.41% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.77% | -50.73% | +13.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -63.13% | -9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | -77.47% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.76% | -60.97% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.51% | -35.53% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.62% | 15.37% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и BIDU
Текущая волатильность для Alibaba Group Holding Limited (BABA) составляет 14.74%, в то время как у Baidu, Inc. (BIDU) волатильность равна 18.21%. Это указывает на то, что BABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | BIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 18.21% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.96% | 35.18% | -6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.68% | 49.46% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.36% | 51.75% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.38% | 46.20% | -2.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и BIDU
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как BIDU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.57% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
BIDU Baidu, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BABA и BIDU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и Baidu, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BABA и BIDU
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
BIDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.41B при выручке в 31.88B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
BIDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.17B при выручке в 31.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
BIDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.42B при выручке в 31.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
BABA and BIDU have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIDU has higher volatility (18.21%) compared to BABA (14.74%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs BIDU's -77.47%.
BIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и BIDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор