PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BABA с ADBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BABA с ADBE

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Adobe Inc (ADBE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BABA или ADBE.

Корреляция

Корреляция между BABA и ADBE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BABA и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.84%
439.15%
BABA
ADBE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BABA:

1.51

ADBE:

-0.61

Коэф-т Сортино

BABA:

2.15

ADBE:

-0.66

Коэф-т Омега

BABA:

1.27

ADBE:

0.90

Коэф-т Кальмара

BABA:

0.91

ADBE:

-0.45

Коэф-т Мартина

BABA:

4.39

ADBE:

-1.19

Индекс Язвы

BABA:

16.00%

ADBE:

19.07%

Дневная вол-ть

BABA:

46.40%

ADBE:

37.02%

Макс. просадка

BABA:

-80.09%

ADBE:

-79.89%

Текущая просадка

BABA:

-61.56%

ADBE:

-47.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BABA:

$284.02B

ADBE:

$150.01B

EPS

BABA:

$6.92

ADBE:

$15.24

Коэффициент P/E

BABA:

17.19

ADBE:

23.09

Коэффициент PEG

BABA:

0.67

ADBE:

1.14

Коэффициент P/S

BABA:

0.29

ADBE:

6.81

Коэффициент P/B

BABA:

2.04

ADBE:

11.39

Общая выручка (12 мес.)

BABA:

$759.89B

ADBE:

$22.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

BABA:

$307.23B

ADBE:

$19.61B

EBITDA (12 мес.)

BABA:

$149.59B

ADBE:

$9.14B

Доходность по периодам

С начала года, BABA показывает доходность 40.69%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -18.84%. За последние 10 лет акции BABA уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: 3.69% против 16.82% соответственно.

BABA

С начала года

40.69%

1 месяц

-10.14%

6 месяцев

23.80%

1 год

61.21%

5 лет

-9.85%

10 лет

3.69%

ADBE

С начала года

-18.84%

1 месяц

-10.59%

6 месяцев

-25.26%

1 год

-24.36%

5 лет

0.96%

10 лет

16.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BABA и ADBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BABA
Ранг риск-скорректированной доходности BABA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг риск-скорректированной доходности ADBE, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADBE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BABA c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BABA, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BABA: 1.51
ADBE: -0.61
Коэффициент Сортино BABA, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BABA: 2.15
ADBE: -0.66
Коэффициент Омега BABA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BABA: 1.27
ADBE: 0.90
Коэффициент Кальмара BABA, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BABA: 0.91
ADBE: -0.45
Коэффициент Мартина BABA, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BABA: 4.39
ADBE: -1.19

Показатель коэффициента Шарпа BABA на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABA и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
-0.61
BABA
ADBE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABA и ADBE

Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.55%0.78%1.29%
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BABA и ADBE

Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, примерно равная максимальной просадке ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и ADBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.56%
-47.57%
BABA
ADBE

Волатильность

Сравнение волатильности BABA и ADBE

Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеет более высокую волатильность в 20.22% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что BABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.22%
12.31%
BABA
ADBE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BABA и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию