Сравнение BABA с ADBE
BABA (Alibaba Group Holding Limited) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, BABA returned 4.91%/yr vs 10.10%/yr for ADBE. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BABA и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -11.51%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -25.91%. За последние 10 лет акции BABA уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: 4.91% против 10.10% соответственно.
BABA
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 31.27%
- 6 месяцев
- -18.49%
- С начала года
- -11.51%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- 4.91%
- Всё время*
- 3.32%
ADBE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 18.92%
- 6 месяцев
- -7.29%
- С начала года
- -25.91%
- 1 год
- -23.45%
- 3 года*
- -21.05%
- 5 лет*
- -16.30%
- 10 лет*
- 10.10%
- Всё время*
- 19.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | $1.43B | $1.31B | $1.48B |
| $1.20B | $1.42B | $1.51B |
Сравнение доходности по годам BABA и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -11.51% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
ADBE Adobe Inc | -25.91% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between BABA and ADBE is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between BABA and ADBE has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BABA:
$308.07B
ADBE:
$103.08B
BABA:
CN¥33.85
ADBE:
$17.42
BABA:
25.59
ADBE:
14.89
BABA:
1.15
ADBE:
1.05
BABA:
2.57
ADBE:
4.27
BABA:
1.98
ADBE:
9.05
BABA:
CN¥811.51B
ADBE:
$25.20B
BABA:
CN¥332.88B
ADBE:
$22.46B
BABA:
CN¥112.44B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. ADBE — Ранг доходности на риск
BABA
ADBE
Сравнение BABA c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABA | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.50 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | -0.93 | +1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABA и ADBE
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, примерно равная максимальной просадке ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -79.89% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | -47.37% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.47% | -69.53% | +20.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.84% | -71.90% | +4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | -71.90% | -8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.93% | -62.33% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.86% | -26.14% | -11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.03% | 25.14% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и ADBE
Текущая волатильность для Alibaba Group Holding Limited (BABA) составляет 14.16%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что BABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.16% | 15.91% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.23% | 32.30% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.11% | 38.44% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.63% | 37.40% | +14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.66% | 34.85% | +8.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и ADBE
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.82% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BABA и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BABA и ADBE
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
BABA and ADBE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (15.91%) compared to BABA (14.16%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs ADBE's -79.89%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор