Сравнение BABA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alibaba Group Holding Limited (BABA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BABA и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABA и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -14.41% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -14.41%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции BABA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.31% против 13.98% соответственно.
BABA
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -12.94%
- С начала года
- -14.41%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -3.52%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- -10.05%
- 10 лет*
- 5.31%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. SPY — Ранг доходности на риск
BABA
SPY
Сравнение BABA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABA | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 0.93 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.45 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.53 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 7.30 | -7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.93 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.69 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.78 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.56 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между BABA и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и SPY
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.59% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BABA и SPY
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -55.19% | -24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.58% | -12.05% | -23.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.12% | -24.50% | -49.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | -33.72% | -46.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.34% | -6.24% | -52.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.23% | -9.09% | -28.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.43% | 2.52% | +12.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и SPY
Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что BABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 5.31% | +7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 9.47% | +19.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.97% | 19.05% | +26.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.12% | 17.06% | +34.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.22% | 17.92% | +25.30% |