PortfoliosLab logo
Сравнение BABA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BABA и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BABA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alibaba Group Holding Limited (BABA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.84%
226.99%
BABA
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BABA:

1.51

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

BABA:

2.15

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

BABA:

1.27

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

BABA:

0.91

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

BABA:

4.39

SPY:

2.39

Индекс Язвы

BABA:

16.00%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

BABA:

46.40%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

BABA:

-80.09%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BABA:

-61.56%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, BABA показывает доходность 40.69%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции BABA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.69% против 11.95% соответственно.


BABA

С начала года

40.69%

1 месяц

-10.14%

6 месяцев

23.80%

1 год

61.21%

5 лет

-9.85%

10 лет

3.69%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BABA и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BABA
Ранг риск-скорректированной доходности BABA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BABA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BABA, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BABA: 1.51
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино BABA, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BABA: 2.15
SPY: 0.89
Коэффициент Омега BABA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BABA: 1.27
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара BABA, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BABA: 0.91
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина BABA, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BABA: 4.39
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа BABA на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
0.54
BABA
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABA и SPY

Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BABA
Alibaba Group Holding Limited
0.55%0.78%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BABA и SPY

Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.56%
-10.54%
BABA
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BABA и SPY

Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеет более высокую волатильность в 20.22% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что BABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.22%
15.13%
BABA
SPY