PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BABA с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BABA с AAPL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BABA или AAPL.

Корреляция

Корреляция между BABA и AAPL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BABA и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.84%
831.82%
BABA
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BABA:

1.51

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

BABA:

2.15

AAPL:

1.31

Коэф-т Омега

BABA:

1.27

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

BABA:

0.91

AAPL:

0.79

Коэф-т Мартина

BABA:

4.39

AAPL:

2.99

Индекс Язвы

BABA:

16.00%

AAPL:

8.77%

Дневная вол-ть

BABA:

46.40%

AAPL:

32.71%

Макс. просадка

BABA:

-80.09%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

BABA:

-61.56%

AAPL:

-19.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BABA:

$284.02B

AAPL:

$3.07T

EPS

BABA:

$6.92

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

BABA:

17.19

AAPL:

32.48

Коэффициент PEG

BABA:

0.67

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

BABA:

0.29

AAPL:

7.77

Коэффициент P/B

BABA:

2.04

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

BABA:

$759.89B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

BABA:

$307.23B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

BABA:

$149.59B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, BABA показывает доходность 40.69%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.70%. За последние 10 лет акции BABA уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 3.69% против 21.60% соответственно.

BABA

С начала года

40.69%

1 месяц

-10.14%

6 месяцев

23.80%

1 год

61.21%

5 лет

-9.85%

10 лет

3.69%

AAPL

С начала года

-16.70%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-9.43%

1 год

23.86%

5 лет

24.95%

10 лет

21.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BABA и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BABA
Ранг риск-скорректированной доходности BABA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BABA c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BABA, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BABA: 1.51
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино BABA, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BABA: 2.15
AAPL: 1.31
Коэффициент Омега BABA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BABA: 1.27
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара BABA, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BABA: 0.91
AAPL: 0.79
Коэффициент Мартина BABA, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BABA: 4.39
AAPL: 2.99

Показатель коэффициента Шарпа BABA на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABA и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
0.80
BABA
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABA и AAPL

Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.55%0.78%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок BABA и AAPL

Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.56%
-19.47%
BABA
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности BABA и AAPL

Текущая волатильность для Alibaba Group Holding Limited (BABA) составляет 20.22%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что BABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.22%
22.62%
BABA
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BABA и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию