PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEPFX с PISIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEPFX с PISIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEPFX (PIMCO RAE Emerging Markets Fund) and PISIX (PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)) are both mutual funds - PEPFX is a Emerging Markets Diversified fund managed by PIMCO, while PISIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PEPFX returned 12.11%/yr vs 12.15%/yr for PISIX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PEPFX charges 0.85%/yr vs 0.76%/yr for PISIX.

Доходность

Сравнение доходности PEPFX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEPFX показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у PISIX с доходностью 9.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEPFX имеют среднегодовую доходность 12.11%, а акции PISIX немного впереди с 12.15%.

PEPFX

1 день
0.87%
1 месяц
2.96%
С начала года
18.30%
6 месяцев
14.18%
1 год
31.15%
3 года*
18.34%
5 лет*
8.59%
10 лет*
12.11%

PISIX

1 день
0.68%
1 месяц
4.68%
С начала года
9.70%
6 месяцев
5.65%
1 год
19.16%
3 года*
16.85%
5 лет*
11.55%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEPFX и PISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		18.30%20.60%2.45%22.46%-10.50%15.79%9.76%13.56%-12.62%29.07%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		9.70%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%

Correlation

The correlation between PEPFX and PISIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PEPFX:
PEPFX с VWOPEPFX с MSMLXPEPFX с GERIXPEPFX с EEMPEPFX с EMXCPEPFX с DEMIXPEPFX с WAEMX
Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PSLDXPISIX с PIPNXPISIX с TBWIXPISIX с PSKIXPISIX с VTIAXPISIX с AVEMPISIX с SPY

Доходность на риск

PEPFX vs. PISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEPFX
Ранг доходности на риск PEPFX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPFX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPFXPISIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.37

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.86

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

1.84

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

6.55

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPFX vs. PISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEPFX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа PISIX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPFX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPFXPISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.37

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.82

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.84

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PEPFX и PISIX

Максимальная просадка PEPFX за все время составила -46.88%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPFX и PISIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEPFXPISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-57.47%

+10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-10.71%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

-15.21%

-6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-18.93%

-9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-35.44%

-11.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.11%

-7.20%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.00%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PEPFX и PISIX

PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что PEPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEPFXPISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

3.75%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

12.76%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

14.45%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

14.19%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

14.61%

+2.68%

Сравнение комиссий PEPFX и PISIX

PEPFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PISIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPFX и PISIX

Дивидендная доходность PEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности PISIX в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		2.46%2.91%1.99%4.05%11.30%9.12%9.73%2.21%11.05%8.06%2.74%2.46%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		4.69%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%

Часто задаваемые вопросы

PEPFX and PISIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEPFX has higher volatility (4.66%) compared to PISIX (3.75%). In terms of maximum drawdown, PEPFX dropped -46.88% vs PISIX's -57.47%.

PEPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEPFX и PISIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор