Сравнение PEP с UVV
PEP (PepsiCo, Inc.) and UVV (Universal Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PEP in Beverages - Non-Alcoholic, UVV in Tobacco. Over the past 10 years, PEP returned 5.36%/yr vs 4.57%/yr for UVV. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и UVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у UVV с доходностью 5.88%. За последние 10 лет акции PEP превзошли акции UVV по среднегодовой доходности: 5.36% против 4.57% соответственно.
PEP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 5.36%
- Всё время*
- 9.54%
UVV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 5.88%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 4.57%
- Всё время*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам PEP и UVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -3.77% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
UVV Universal Corporation | 5.88% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
Correlation
The correlation between PEP and UVV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
PEP:
$185.04B
UVV:
$1.33B
PEP:
$7.65
UVV:
$1.94
PEP:
17.71
UVV:
27.41
PEP:
1.92
UVV:
0.40
PEP:
$96.90B
UVV:
$2.21B
PEP:
$52.29B
UVV:
$412.39M
PEP:
$18.40B
UVV:
$212.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. UVV — Ранг доходности на риск
PEP
UVV
Сравнение PEP c UVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Universal Corporation (UVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | UVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.31 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 0.61 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и UVV
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки UVV в -69.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и UVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -69.75% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -13.48% | -5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -29.70% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -29.70% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -45.68% | +15.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.77% | -12.03% | -10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.66% | -18.58% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 6.83% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и UVV
PepsiCo, Inc. (PEP) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Universal Corporation (UVV) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что PEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 6.51% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 19.42% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 23.76% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 24.60% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 28.98% | -9.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и UVV
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности UVV в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 4.24% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
UVV Universal Corporation | 6.17% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и UVV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Universal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PEP and UVV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (8.71%) compared to UVV (6.51%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs UVV's -69.75%.
UVV currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и UVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор