Сравнение PEP с TR
PEP (PepsiCo, Inc.) and TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PEP in Beverages - Non-Alcoholic, TR in Confectioners. Over the past 10 years, PEP returned 5.36%/yr vs 3.44%/yr for TR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у TR с доходностью 10.22%. За последние 10 лет акции PEP превзошли акции TR по среднегодовой доходности: 5.36% против 3.44% соответственно.
PEP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 5.36%
- Всё время*
- 9.54%
TR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- 8.03%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 3.44%
- Всё время*
- 7.80%
Сравнение доходности по годам PEP и TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -3.77% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 10.22% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
Correlation
The correlation between PEP and TR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.28 |
The correlation between PEP and TR shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$185.04B
TR:
$2.93B
PEP:
$7.65
TR:
$1.35
PEP:
17.71
TR:
28.82
PEP:
6.13
TR:
2.43
PEP:
1.92
TR:
3.90
PEP:
8.39
TR:
3.09
PEP:
$96.90B
TR:
$735.61M
PEP:
$52.29B
TR:
$257.59M
PEP:
$18.40B
TR:
$138.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. TR — Ранг доходности на риск
PEP
TR
Сравнение PEP c TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Tootsie Roll Industries, Inc. (TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.44 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 0.88 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и TR
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки TR в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -44.74% | -29.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -20.03% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -20.03% | -9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -36.41% | +6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -36.41% | +6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.77% | -12.71% | -10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.66% | -16.75% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 9.94% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и TR
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 8.71%, в то время как у Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 10.02% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 18.98% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 26.52% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 25.11% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 25.37% | -5.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и TR
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности TR в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 4.24% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.91% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и TR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Tootsie Roll Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и TR
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and TR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TR has higher volatility (10.02%) compared to PEP (8.71%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs TR's -44.74%.
TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор