Сравнение PEP с TGT
PEP (PepsiCo, Inc.) and TGT (Target Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PEP in Beverages - Non-Alcoholic, TGT in Discount Stores. Over the past 10 years, PEP returned 5.36%/yr vs 9.67%/yr for TGT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и TGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 45.62%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям TGT по среднегодовой доходности: 5.36% против 9.67% соответственно.
PEP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 5.36%
- Всё время*
- 9.54%
TGT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 6.77%
- 6 месяцев
- 27.91%
- С начала года
- 45.62%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- -8.70%
- 10 лет*
- 9.67%
- Всё время*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам PEP и TGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -3.77% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
TGT Target Corporation | 45.62% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | 4.67% | -5.84% |
Correlation
The correlation between PEP and TGT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
PEP:
$185.04B
TGT:
$63.42B
PEP:
$7.65
TGT:
$7.93
PEP:
17.71
TGT:
17.60
PEP:
1.92
TGT:
0.60
PEP:
8.39
TGT:
3.88
PEP:
$96.90B
TGT:
$105.47B
PEP:
$52.29B
TGT:
$27.05B
PEP:
$18.40B
TGT:
$8.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. TGT — Ранг доходности на риск
PEP
TGT
Сравнение PEP c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | TGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.02 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 4.69 | -4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и TGT
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и TGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -64.40% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -20.27% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -49.78% | +20.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -64.40% | +34.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -64.40% | +34.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.77% | -39.44% | +16.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.66% | -17.15% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 8.72% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и TGT
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 8.71%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 10.87% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 23.19% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 30.93% | -9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 35.85% | -17.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 33.47% | -13.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и TGT
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности TGT в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 4.24% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
TGT Target Corporation | 3.27% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и TGT
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and TGT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGT has higher volatility (10.87%) compared to PEP (8.71%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs TGT's -64.40%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и TGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор