Сравнение PEP с VZ
PEP (PepsiCo, Inc.) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, PEP returned 6.45%/yr vs 4.53%/yr for VZ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 18.27%. За последние 10 лет акции PEP превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 6.45% против 4.53% соответственно.
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -1.92%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- -5.24%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 6.45%
VZ
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 18.27%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 13.60%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 4.53%
Сравнение доходности по годам PEP и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 0.20% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
VZ Verizon Communications Inc. | 18.27% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between PEP and VZ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2000 г. | 0.38 |
The correlation between PEP and VZ shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$195.42B
VZ:
$196.40B
PEP:
$6.37
VZ:
$4.10
PEP:
22.37
VZ:
11.37
PEP:
2.05
VZ:
1.42
PEP:
9.14
VZ:
1.90
PEP:
$95.45B
VZ:
$139.15B
PEP:
$51.60B
VZ:
$81.89B
PEP:
$15.08B
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. VZ — Ранг доходности на риск
PEP
VZ
Сравнение PEP c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEP | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.03 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 2.22 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEP | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.10 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.22 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.23 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PEP и VZ
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -50.66% | -23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -13.32% | -2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -14.93% | -14.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -38.38% | +8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -41.21% | +10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.58% | -7.84% | -11.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.64% | -14.75% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 6.13% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и VZ
PepsiCo, Inc. (PEP) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что PEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 4.69% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 17.48% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 22.27% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 21.54% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 20.31% | -0.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и VZ
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности VZ в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 3.99% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.93% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и VZ
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and VZ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (6.35%) compared to VZ (4.69%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор