PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEP с VZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PEP и VZ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PEP с VZ

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PepsiCo, Inc. (PEP) и Verizon Communications Inc. (VZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEP или VZ.

Доходность

Сравнение доходности PEP и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEP:

-1.12

VZ:

0.65

Коэф-т Сортино

PEP:

-1.44

VZ:

1.27

Коэф-т Омега

PEP:

0.83

VZ:

1.18

Коэф-т Кальмара

PEP:

-0.69

VZ:

0.94

Коэф-т Мартина

PEP:

-1.63

VZ:

3.62

Индекс Язвы

PEP:

12.90%

VZ:

5.64%

Дневная вол-ть

PEP:

19.55%

VZ:

22.39%

Макс. просадка

PEP:

-40.41%

VZ:

-50.66%

Текущая просадка

PEP:

-28.97%

VZ:

-6.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEP:

$179.49B

VZ:

$185.94B

EPS

PEP:

$6.79

VZ:

$4.20

Коэффициент P/E

PEP:

19.28

VZ:

10.50

Коэффициент PEG

PEP:

2.32

VZ:

2.19

Коэффициент P/S

PEP:

1.96

VZ:

1.37

Коэффициент P/B

PEP:

9.76

VZ:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

PEP:

$91.52B

VZ:

$135.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEP:

$50.10B

VZ:

$81.01B

EBITDA (12 мес.)

PEP:

$16.57B

VZ:

$48.05B

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 14.09%. За последние 10 лет акции PEP превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 6.48% против 4.55% соответственно.

PEP

С начала года

-13.14%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

-18.31%

1 год

-21.76%

3 года

-4.84%

5 лет

2.67%

10 лет

6.48%

VZ

С начала года

14.09%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

4.05%

1 год

14.45%

3 года

1.92%

5 лет

0.71%

10 лет

4.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

Verizon Communications Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEP и VZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VZ
Ранг риск-скорректированной доходности VZ, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEP c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа VZ равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и VZ

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности VZ в 6.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEP
PepsiCo, Inc.		4.16%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.78%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%
VZ
Verizon Communications Inc.		6.12%6.68%6.96%6.53%4.86%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%

Просадки

Сравнение просадок PEP и VZ

Максимальная просадка PEP за все время составила -40.41%, что меньше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и VZ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и VZ

Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 4.53%, в то время как у Verizon Communications Inc. (VZ) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEP и VZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
17.92B
33.49B
(PEP) Общая выручка
(VZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEP и VZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PepsiCo, Inc. и Verizon Communications Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
52.0%54.0%56.0%58.0%60.0%62.0%20212022202320242025
55.8%
61.0%
(PEP) Валовая рентабельность
(VZ) Валовая рентабельность
PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.99B при выручке в 17.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.8%.

VZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.43B при выручке в 33.49B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 17.92B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

VZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.98B при выручке в 33.49B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 17.92B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

VZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.88B при выручке в 33.49B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.