Сравнение PEP с MSEX
PEP (PepsiCo, Inc.) and MSEX (Middlesex Water Company) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, PEP returned 5.36%/yr vs 5.14%/yr for MSEX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и MSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у MSEX с доходностью 14.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEP имеют среднегодовую доходность 5.36%, а акции MSEX немного отстают с 5.14%.
PEP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 5.36%
- Всё время*
- 9.54%
MSEX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 9.09%
- 6 месяцев
- 5.69%
- С начала года
- 14.16%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- -10.05%
- 5 лет*
- -8.05%
- 10 лет*
- 5.14%
- Всё время*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам PEP и MSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -3.77% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
MSEX Middlesex Water Company | 14.16% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
Correlation
The correlation between PEP and MSEX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.20 |
The correlation between PEP and MSEX shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$185.04B
MSEX:
$1.06B
PEP:
$7.65
MSEX:
$3.60
PEP:
17.71
MSEX:
15.76
PEP:
6.13
MSEX:
2.58
PEP:
1.92
MSEX:
3.48
PEP:
$96.90B
MSEX:
$199.11M
PEP:
$52.29B
MSEX:
$66.33M
PEP:
$18.40B
MSEX:
$86.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. MSEX — Ранг доходности на риск
PEP
MSEX
Сравнение PEP c MSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | MSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.36 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 0.63 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и MSEX
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и MSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -60.51% | -13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -21.04% | +2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -44.52% | +15.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -60.51% | +30.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -60.51% | +30.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.77% | -48.27% | +25.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.66% | -12.97% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 12.08% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и MSEX
PepsiCo, Inc. (PEP) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Middlesex Water Company (MSEX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что PEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 6.65% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 18.43% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 30.03% | -8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 30.41% | -11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 32.31% | -12.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и MSEX
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности MSEX в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 2.50% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.24% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и MSEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и MSEX
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and MSEX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (8.71%) compared to MSEX (6.65%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs MSEX's -60.51%.
MSEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и MSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор