PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEP с IYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEP с IYW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEP (PepsiCo, Inc.) is a stock, while IYW (iShares U.S. Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Over the past 10 years, PEP returned 6.45%/yr vs 26.11%/yr for IYW. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEP и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 29.03%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 6.45% против 26.11% соответственно.

PEP

1 день
0.38%
1 месяц
-7.79%
С начала года
0.20%
6 месяцев
-1.92%
1 год
12.44%
3 года*
-5.24%
5 лет*
2.25%
10 лет*
6.45%

IYW

1 день
-0.92%
1 месяц
16.53%
С начала года
29.03%
6 месяцев
28.22%
1 год
59.52%
3 года*
35.24%
5 лет*
22.87%
10 лет*
26.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEP и IYW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEP
PepsiCo, Inc.		0.20%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		29.03%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Correlation

The correlation between PEP and IYW is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2000 г.

0.27

The correlation between PEP and IYW shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с SOXX

Доходность на риск

PEP vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEP c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPIYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
2.98

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
3.70

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.48

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

3.36

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

11.00

-8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEP vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.98

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.89

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

1.04

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.35

+0.02

Просадки

Сравнение просадок PEP и IYW

Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и IYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEPIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.92%

-81.90%

+7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-17.81%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-26.47%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-39.44%

+9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-39.44%

+9.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.58%

-0.92%

-18.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-34.66%

+21.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

5.43%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и IYW

PepsiCo, Inc. (PEP) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 6.35% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEPIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

6.30%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

15.85%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.71%

20.09%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

25.87%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

25.09%

-5.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и IYW

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности IYW в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.99%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Часто задаваемые вопросы

PEP and IYW have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEP has higher volatility (6.35%) compared to IYW (6.30%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs IYW's -81.90%.

IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEP и IYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор