Сравнение PEP с IGPT
PEP (PepsiCo, Inc.) is a stock, while IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) is Artificial Intelligence fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index. Over the past 10 years, PEP returned 5.66%/yr vs 20.17%/yr for IGPT. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PEP и IGPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 54.99%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям IGPT по среднегодовой доходности: 5.66% против 20.17% соответственно.
PEP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.15%
- 6 месяцев
- -14.86%
- С начала года
- -1.41%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- -5.84%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 5.66%
- Всё время*
- 9.59%
IGPT
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 50.29%
- С начала года
- 54.99%
- 1 год
- 83.56%
- 3 года*
- 39.31%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 20.17%
- Всё время*
- 15.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.66M | $21.65M | $21.95M | |
| $1.13B | $1.19B | $1.25B |
Сравнение доходности по годам PEP и IGPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -1.41% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 54.99% | 31.55% | 17.15% | 27.29% | -27.73% | -11.79% | 54.31% | 35.06% | 16.38% | 34.60% |
Correlation
The correlation between PEP and IGPT is -0.33, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г. | 0.27 |
The correlation between PEP and IGPT shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. IGPT — Ранг доходности на риск
PEP
IGPT
Сравнение PEP c IGPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | IGPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.36 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 3.40 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 12.56 | -12.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и IGPT
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и IGPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -50.14% | -23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -24.74% | +5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.52% | -29.30% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -41.73% | +11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -50.14% | +19.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.88% | -14.74% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -11.95% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 6.67% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и IGPT
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 7.23%, в то время как у Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) волатильность равна 14.64%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 14.64% | -7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 33.15% | -17.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 37.20% | -15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 29.66% | -10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 27.36% | -7.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и IGPT
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности IGPT в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.14% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
PEP and IGPT have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGPT has higher volatility (14.64%) compared to PEP (7.23%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs IGPT's -50.14%.
IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и IGPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор