Сравнение PEP с HRL
PEP (PepsiCo, Inc.) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PEP in Beverages - Non-Alcoholic, HRL in Packaged Foods. Over the past 10 years, PEP returned 6.62%/yr vs -0.65%/yr for HRL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у HRL с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции PEP превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 6.62% против -0.65% соответственно.
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.62%
HRL
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 24.31%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- -16.31%
- 3 года*
- -11.95%
- 5 лет*
- -9.78%
- 10 лет*
- -0.65%
Сравнение доходности по годам PEP и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 2.49% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
HRL Hormel Foods Corporation | 7.27% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between PEP and HRL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.32 |
The correlation between PEP and HRL shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$197.79B
HRL:
$13.63B
PEP:
$6.37
HRL:
$0.85
PEP:
22.64
HRL:
29.19
PEP:
2.07
HRL:
1.12
PEP:
9.25
HRL:
1.25
PEP:
$95.45B
HRL:
$12.22B
PEP:
$51.60B
HRL:
$1.92B
PEP:
$15.08B
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. HRL — Ранг доходности на риск
PEP
HRL
Сравнение PEP c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.92 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.48 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | -0.75 | +2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и HRL
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -58.46% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -34.29% | +18.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -46.94% | +17.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -58.46% | +28.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -58.46% | +28.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -47.92% | +30.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -11.87% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 21.91% | -15.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и HRL
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 5.39%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 12.54% | -7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 20.70% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 29.58% | -7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 24.09% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 23.32% | -3.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и HRL
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности HRL в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.71% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.98% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и HRL
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and HRL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (12.54%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs HRL's -58.46%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор