Сравнение PEP с HRL
PEP (PepsiCo, Inc.) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PEP in Beverages - Non-Alcoholic, HRL in Packaged Foods. Over the past 10 years, PEP returned 5.36%/yr vs -1.06%/yr for HRL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у HRL с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции PEP превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 5.36% против -1.06% соответственно.
PEP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 5.36%
- Всё время*
- 9.54%
HRL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- -8.70%
- 3 года*
- -10.68%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -1.06%
- Всё время*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам PEP и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -3.77% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
HRL Hormel Foods Corporation | 10.87% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between PEP and HRL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.32 |
The correlation between PEP and HRL shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$185.04B
HRL:
$13.92B
PEP:
$7.65
HRL:
$0.85
PEP:
17.71
HRL:
29.81
PEP:
1.92
HRL:
1.14
PEP:
8.39
HRL:
1.28
PEP:
$96.90B
HRL:
$12.22B
PEP:
$52.29B
HRL:
$1.92B
PEP:
$18.40B
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. HRL — Ранг доходности на риск
PEP
HRL
Сравнение PEP c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.29 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -0.48 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и HRL
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -58.46% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -30.46% | +11.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -46.94% | +17.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -58.46% | +28.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -58.46% | +28.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.77% | -46.17% | +23.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.66% | -11.97% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 18.31% | -10.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и HRL
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 8.71%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 9.39% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 21.38% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 30.26% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 24.41% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 23.43% | -3.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и HRL
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности HRL в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.62% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.24% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и HRL
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and HRL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (9.39%) compared to PEP (8.71%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs HRL's -58.46%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор