PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEP с CWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEP с CWT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PEP (PepsiCo, Inc.) and CWT (California Water Service Group) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, PEP returned 5.36%/yr vs 6.47%/yr for CWT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEP и CWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и California Water Service Group (CWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у CWT с доходностью 20.41%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям CWT по среднегодовой доходности: 5.36% против 6.47% соответственно.

PEP

1 день
-1.21%
1 месяц
-4.62%
6 месяцев
-5.61%
С начала года
-3.77%
1 год
-1.69%
3 года*
-7.52%
5 лет*
0.44%
10 лет*
5.36%
Всё время*
9.54%

CWT

1 день
-0.96%
1 месяц
13.67%
6 месяцев
14.24%
С начала года
20.41%
1 год
17.18%
3 года*
1.16%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
6.47%
Всё время*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEP и CWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEP
PepsiCo, Inc.		-3.77%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%
CWT
California Water Service Group		20.41%-1.81%-10.64%-12.83%-14.13%35.05%6.68%9.85%7.06%36.39%

Correlation

The correlation between PEP and CWT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.23

The correlation between PEP and CWT shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEP:

$185.04B

CWT:

$3.08B

EPS

PEP:

$7.65

CWT:

$1.99

Коэффициент P/E

PEP:

17.71

CWT:

25.80

Коэффициент PEG

PEP:

6.13

CWT:

0.62

Коэффициент P/S

PEP:

1.92

CWT:

3.04

Коэффициент P/B

PEP:

8.39

CWT:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

PEP:

$96.90B

CWT:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEP:

$52.29B

CWT:

$366.63M

EBITDA (12 мес.)

PEP:

$18.40B

CWT:

$329.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

California Water Service Group

Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD
Часто сравнивают с CWT:
CWT с AWRCWT с AWKCWT с YORWCWT с GWRSCWT с SOCWT с XLICWT с SPY

Доходность на риск

PEP vs. CWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CWT
Ранг доходности на риск CWT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEP c CWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEPCWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.71

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
1.09

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.14

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.18

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

2.24

-2.45

PEP vs. CWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа CWT равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и CWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEP и CWT

Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки CWT в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и CWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEPCWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.92%

-38.21%

-35.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-14.59%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-24.13%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-38.21%

+7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-38.21%

+7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.77%

-20.93%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.66%

-11.74%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

7.69%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и CWT

PepsiCo, Inc. (PEP) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с California Water Service Group (CWT) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что PEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEPCWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

6.22%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

19.12%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.63%

24.44%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

24.29%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

27.70%

-7.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и CWT

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности CWT в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWT
California Water Service Group		2.47%2.86%2.47%2.01%1.65%1.28%1.57%1.53%1.57%1.59%2.04%2.88%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.24%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEP и CWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и California Water Service Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
24.18B
214.57M
(PEP) Общая выручка
(CWT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEP и CWT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PepsiCo, Inc. и California Water Service Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
54.2%
0
Активы портфеля
PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.

CWT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

CWT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

CWT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

Часто задаваемые вопросы

PEP and CWT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEP has higher volatility (8.71%) compared to CWT (6.22%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs CWT's -38.21%.

CWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEP и CWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор